السيطرة على معدل الانحراف للعثور على نقاط الشراء والبيع: دليل عملي من حالات الشراء المفرط والبيع المفرط إلى الدخول الدقيق

في التداول، أصعب شيء هو “الوقت”. العديد من المستثمرين يلاحقون السعر بعد ارتفاعه بشكل كبير، أو يعتذرون عن الخسارة عند الانخفاض الحاد. معدل الانحراف (BIAS) كأداة تقنية كلاسيكية، هو بالضبط لمساعدة المتداولين على التعرف على هذه اللحظات القصوى.

ما هو معدل الانحراف؟ مؤشر نفسي يعبر عنه بالأرقام

معدل الانحراف BIAS بكلمة واحدة، هو قياس “مدى بعد سعر السهم عن المتوسط المتحرك”. عندما يكون جمهور المستثمرين متفائلًا بشكل مفرط، يكون سعر السهم أعلى بكثير من خط التكلفة المتوسط؛ وعندما يكون متشائمًا بشكل مفرط، يكون السعر أدنى بكثير من خط التكلفة المتوسط — معدل الانحراف هو الأداة التي ي quantifies هذا النفس الجمعي.

وبالتحديد، ينقسم معدل الانحراف إلى حالتين:

• معدل انحراف إيجابي: السعر أعلى من المتوسط المتحرك، مما يدل على أن السعر تم دفعه للأعلى
• معدل انحراف سلبي: السعر أدنى من المتوسط المتحرك، مما يدل على أن السعر مضغوط للأسفل

المنطق الأساسي بسيط جدًا: كلما ابتعدت عن المتوسط، كانت قوة العودة أكبر. تخيل زنبركًا مضغوطًا بقوة لأسفل، كلما زادت القوة المطبقة، كانت العودة أقوى.

كيف تحسب معدل الانحراف؟ فقط تعرف على هذه الصيغة

الصيغة الحسابية: N يومًا BIAs = ( سعر الإغلاق في اليوم - المتوسط المتحرك لـ N يومًا ) / المتوسط المتحرك لـ N يومًا

ببساطة، تحتاج إلى:

1. حساب المتوسط المتحرك لـ N يومًا (بجمع أسعار الأيام N الماضية وقسمتها على N)
2. طرح سعر الإغلاق اليومي من هذا المتوسط
3. ثم قسمته على المتوسط، والنسبة المئوية الناتجة هي معدل الانحراف

مثال: إذا كان المتوسط المتحرك لـ 5 أيام هو 100 وحدة، وسعر الإغلاق اليوم هو 105 وحدة، فإن معدل الانحراف لـ 5 أيام = (105-100) / 100 = 5%

يجب الانتباه إلى أن المتوسط المتحرك بطبيعته يتأخر، لذلك فإن معدل الانحراف لا يعكس البيانات في الوقت الحقيقي دائمًا، وهذا عامل يجب أخذه في الاعتبار عند الاستخدام.

كيف تضبط معدل الانحراف ليكون مناسبًا للاستخدام؟

السر في ضبط معدل الانحراف هو اختيار المعامل الزمني المناسب:

حسب دورة التداول:

• التداول القصير الأمد: 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، 12 يومًا، أكثر استخدامًا
• الاحتفاظ المتوسط: 20 يومًا، 60 يومًا مناسب للمراقبة
• الاستثمار طويل الأمد: 120 يومًا، 240 يومًا يستخدمان لتحديد الاتجاه

الاعتبارات العملية لاختيار المعامل:

• كلما كانت الدورة أقصر، كان المؤشر أكثر حساسية، وهو مناسب للأسهم النشطة؛ وكلما كانت أطول، كان أكثر استقرارًا، ومناسبًا للأسهم ذات التقلب المنخفض
• في الأسواق ذات التقلب العالي، قد تحتاج إلى توسيع الحدود؛ وفي الأسواق ذات التقلب المنخفض، يمكن ضبط الحدود بشكل أكثر ضيقًا
• نفس السهم قد يحتاج إلى معلمات مختلفة في بيئات سوق مختلفة

ينصح المبتدئون بالبدء من 6 أيام، 12 يومًا، 24 يومًا، والتدريب عليها.

كيف تستخدم معدل الانحراف للعثور على نقاط الشراء والبيع

ضبط خطوط الإنذار للشراء المفرط والبيع المفرط:

أولًا، يجب تحديد خطين رئيسيين — على سبيل المثال، لمعدل انحراف 5 أيام، يمكن ضبطها كالتالي:

• القيمة الإيجابية بين +2% و+3%: تعتبر منطقة شراء مفرط
• القيمة السلبية بين -2% و-3%: تعتبر منطقة بيع مفرط

المنطق المحدد للدخول:

طرق متقدمة لزيادة الدقة:

1. تفاعل خطوط المتوسطات المتحركة: مراقبة معدل الانحراف لـ 5 أيام و20 يومًا معًا، الجمع بين المؤشرات القصيرة والمتوسطة، يمكن تصفية الإشارات الكاذبة

2. مراقبة الظواهر الانحرافية:

   • ارتفاع السعر إلى أعلى جديد لكن معدل الانحراف لم يصل إلى أعلى جديد → قد يكون قمة
   • انخفاض السعر إلى أدنى جديد لكن معدل الانحراف لم يصل إلى أدنى جديد → قد يكون قاع

3. الدمج مع مؤشرات أخرى: من الأفضل استخدام معدل الانحراف مع مؤشرات مثل KD، بولنجر باند، لزيادة نسبة النجاح

حدود معدل الانحراف، يجب أن تعرفها

1. غير فعال للأسهم ذات التقلب المنخفض: إذا كانت أسهم تتداول بشكل أفقي لفترة طويلة، فإن معدل الانحراف يتذبذب بين الحدين الإيجابي والسلبي بشكل متكرر، مما يسبب إشارات كاذبة

2. مشكلة التأخير: المتوسط المتحرك يتأخر، لذا فإن معدل الانحراف قد لا يرد بسرعة على الانعكاسات السريعة

3. لا ينطبق على جميع الأسهم: الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة تتبع أنماطًا أكثر انتظامًا، ويكون معدل الانحراف أكثر دقة؛ أما الأسهم الصغيرة ذات التقلبات غير المنتظمة، فإن موثوقيته تقل

ثلاث نصائح عند استخدام معدل الانحراف للعثور على نقاط الشراء والبيع

الأول، قم بضبط المعاملات بشكل مرن: لا تطبق نفس الحد بشكل صارم. الأسهم ذات الأداء المستقر تتفاعل بسرعة، والأداء الضعيف يتفاعل ببطء، لذا يجب تعديل المعاملات وفقًا لخصائص السهم.

الثاني، استخدم أدوات أخرى مع معدل الانحراف: الاعتماد عليه وحده قد يسبب أخطاء. دمجه مع مؤشرات مثل KD، بولنجر باند، يمكن أن يعزز بشكل كبير من نجاح التداول، خاصة عند الانعكاسات بعد البيع المفرط.

الثالث، لا تتداول بشكل مفرط: إشارة معدل الانحراف لا تعني بالضرورة أن تتخذ إجراءً. في الحالات غير المؤكدة، من الأفضل أن تتجنب الدخول العشوائي، مع وضع إدارة المخاطر في المقام الأول.

معدل الانحراف BIAs أداة بسيطة وفعالة، لكن لا يوجد مؤشر مثالي. المتداولون المحترفون هم من يفهمون مزايا الأدوات ويعرفون حدودها. التعلم المستمر والتحسين المستمر هو الطريق للبقاء في السوق لفترة أطول وتحقيق نجاح أكبر.