Sistema de comercio: buscar un modelo de ganancias adecuado para uno mismo

El sistema de trading es esencialmente un conjunto de reglas operativas, similar a un sistema de interacción humano-máquina o un mecanismo de reflejo condicionado. Incluye reglas de señales completas como entrada, salida, stop loss y take profit.

Existen algunos malentendidos comunes sobre los sistemas de trading: algunas personas creen que tan solo tener un sistema de trading garantiza ganancias; otras piensan que los sistemas existentes no son lo suficientemente buenos para obtener rendimientos extraordinarios; y hay quienes creen que existe un sistema mágico que garantiza ganancias sin pérdidas.

De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso si hay sistemas excelentes, también se requiere que el usuario tenga una gran capacidad de ejecución. Cada persona necesita encontrar un sistema de trading que le convenga, en lugar de perseguir un "buen" sistema estandarizado.

El sistema de comercio es similar a la filosofía de guía militar, situado en un nivel estratégico. No puede garantizar la victoria en cada batalla, pero puede evitar derrotas desastrosas y conservar oportunidades. El "pensamiento operativo" y la "estrategia operativa" pertenecen al nivel de campaña, mientras que las acciones comerciales específicas son el nivel táctico.

El indicador clave para evaluar un sistema de trading es el "ratio de ganancias y pérdidas", que se calcula dividiendo el importe promedio de las ganancias entre el importe promedio de las pérdidas. Un ratio de al menos 2,3 se considera aceptable, y uno superior a 5 se considera excelente. Se recomienda calcular el ratio de ganancias y pérdidas del sistema que utilizas a largo plazo para evaluar su efectividad.

Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario aclarar los objetivos de inversión, la tasa de rendimiento esperada, la capacidad de asumir riesgos, etc. Un sistema completo debe incluir: juicio de ciclos, pensamiento operativo, selección de activos, timing, reglas de compra y venta, gestión de fondos, control de riesgos y otros elementos.

En un mercado alcista, elegir el activo es especialmente importante. Los grandes gestores de fondos se basan más en la selección de activos que en el momento de entrada. Al elegir un activo, se deben considerar factores como la liquidez, el tema y los datos en cadena.

Las reglas de momento y de compra y venta deben ajustarse de manera flexible según las condiciones del mercado, pero la compra debe basarse en puntos de compra técnicos, mientras que la venta requiere cierta anticipación. La gestión de capital incluye la protección de ganancias, estrategias de apertura de posiciones y también debe considerar el uso de apalancamiento. El control de riesgos es la última línea de defensa para garantizar la seguridad de la inversión.

El núcleo del sistema de trading es proporcionar señales claras de entrada y salida, regulando el comportamiento de trading. Incluso estrategias simples como las de medias móviles pueden ayudar a evitar operaciones emocionales. Para los inversores comunes, la clave es encontrar un sistema eficiente que no sea demasiado simple ni demasiado complejo.

El método de Granville es un sistema de trading clásico y simple, basado en las medias móviles para determinar el momento de compra y venta. Sin embargo, en la práctica, también debe ajustarse según los diferentes mercados.