Comprender en profundidad la naturaleza y los métodos de construcción de los sistemas de trading

El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, similar a los sistemas de interacción hombre-máquina en computadoras o los mecanismos de reflejo condicionado en biología. Incluye una serie de reglas de trading detalladas como la entrada, la salida, el stop loss y el take profit.

Sin embargo, existen muchos malentendidos sobre los sistemas de trading. Algunos inversores creen que solo con tener un sistema de trading podrán obtener ganancias; otros piensan que necesitan seguir buscando sistemas más efectivos; y hay quienes creen en la existencia de un sistema mágico que siempre garantiza ganancias.

De hecho, no existe un sistema de trading que produzca ganancias estables para siempre en el mundo. Incluso tener un excelente sistema no significa que pueda generar ganancias de manera constante. Los usuarios necesitan tener una gran capacidad de ejecución y, al mismo tiempo, encontrar un sistema que se adapte a ellos.

Es crucial comprender correctamente el papel del sistema de trading. Es similar a la filosofía de mando militar; aunque no puede garantizar la victoria en cada ocasión, puede evitar derrotas desastrosas y preservar oportunidades. El sistema de trading se encuentra en el nivel estratégico, mientras que las operaciones concretas pertenecen al nivel táctico.

Al evaluar un sistema de trading, el indicador más crítico es el "ratio de ganancias y pérdidas", que es el promedio de ganancias dividido por el promedio de pérdidas. Un ratio de ganancias y pérdidas ideal no debería ser inferior a 2, 3 puntos es suficiente, 4 puntos es bueno, 5 puntos es excelente, y un sistema con más de 5 puntos es extremadamente raro.

Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario aclarar el objetivo de inversión, la tasa de rendimiento esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir siete elementos: juicio de ciclos, mentalidad de operación, selección de monedas, elección del momento, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.

El juicio de ciclos ayuda a operar de acuerdo con la tendencia, aumentando la tasa de éxito de las operaciones. La mentalidad operativa determina la estrategia en diferentes condiciones del mercado. La selección de monedas es especialmente importante en un mercado alcista, y se deben considerar factores como el tamaño de la circulación, el tema y los fundamentos.

El timing y las reglas de compra y venta son clave para controlar el riesgo y deben tener cierta flexibilidad. La gestión de fondos incluye regulaciones sobre la protección de ganancias y el uso de apalancamiento. El control de riesgos es la última línea de defensa para asegurar que no se cometan errores por codicia o suerte.

La complejidad de los sistemas de trading varía de persona a persona, y la clave está en la eficiencia. Tomando como ejemplo las Ocho Leyes de Granville, que proporcionan señales de compra y venta simples y prácticas basadas en medias móviles, puede ser necesario ajustarlas en diferentes mercados.

En resumen, construir un sistema de trading que se adapte a uno mismo y ejecutarlo estrictamente es una forma importante de aumentar la tasa de éxito en el trading.