Comprendre en profondeur la nature et les méthodes de construction des systèmes de trading

Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire aux systèmes d'interaction homme-machine dans les ordinateurs ou aux mécanismes de réflexe conditionné en biologie. Il contient une série de règles de trading détaillées, y compris l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.

Cependant, il existe de nombreuses idées fausses concernant les systèmes de trading. Certains investisseurs pensent que posséder un système de trading suffit à réaliser des bénéfices ; d'autres estiment qu'il faut continuellement chercher de meilleurs systèmes ; et certains croient qu'il existe un système magique qui garantit des gains sans pertes.

En fait, il n'existe pas de système de trading qui soit toujours rentable. Même avec un excellent système, cela ne signifie pas que l'on peut réaliser des bénéfices de manière stable. Les utilisateurs doivent avoir une grande capacité d'exécution et trouver un système qui leur convienne.

Il est crucial de comprendre le rôle d'un système de trading. Cela ressemble à une doctrine militaire ; bien qu'il ne garantisse pas la victoire à chaque fois, il peut éviter les défaites écrasantes et préserver les opportunités. Le système de trading est au niveau stratégique, tandis que les opérations concrètes relèvent du niveau tactique.

Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus crucial est le "ratio gains/pertes", c'est-à-dire la moyenne des gains divisée par la moyenne des pertes. Un ratio gains/pertes idéal ne devrait pas être inférieur à 2, 3 points étant la note de passage, 4 points étant bon, et 5 points étant excellent. Les systèmes ayant un ratio supérieur à 5 sont extrêmement rares.

Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de clarifier les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter le risque. Un système complet doit inclure sept éléments : le jugement de cycle, la pensée opérationnelle, le choix des devises, le timing, les règles d'achat et de vente, la gestion des fonds et le contrôle des risques.

Le jugement des cycles aide à suivre la tendance et augmente le taux de réussite des opérations. La pensée opérationnelle détermine la stratégie dans différentes conditions de marché. Le choix des pièces est particulièrement important en marché haussier, nécessitant de prendre en compte des facteurs tels que la taille de l'offre en circulation, les thèmes et les fondamentaux.

Le timing et les règles d'achat et de vente sont la clé pour contrôler les risques et doivent avoir une certaine flexibilité. La gestion des fonds comprend des règles de protection des bénéfices et d'utilisation de l'effet de levier. Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense pour s'assurer qu'on ne commet pas d'erreurs par cupidité ou par chance.

La complexité des systèmes de trading varie d'une personne à l'autre, l'essentiel étant l'efficacité. Prenons les huit méthodes de Granville comme exemple, qui fournissent des signaux d'achat et de vente simples et pratiques basés sur les moyennes mobiles, mais qui peuvent nécessiter des ajustements dans différents marchés.

En résumé, construire un système de trading adapté à soi-même et le suivre rigoureusement est une voie importante pour augmenter le taux de réussite des transactions.