Les moyennes mobiles sont-elles vraiment si magiques ? 5 pièges que tout trader doit connaître

Beaucoup de gens qui entrent sur le marché se font conditionner par le discours “acheter lors du golden cross, vendre lors du death cross”, ce qui les amène à manquer fréquemment ou à être piégés. Je vais expliquer en détail cet indicateur de base qu'est la moyenne mobile.

La moyenne mobile est juste une moyenne

Moyenne mobile sur 5 jours = Prix de clôture des 5 derniers jours ÷ 5, simple et direct. 10MA, 20MA, 60MA, 240MA, c'est la même logique, ce sont toutes des moyennes arithmétiques des prix historiques.

Trois algorithmes principaux : SMA (moyenne mobile simple) attribue un poids égal à tous les prix ; WMA et EMA privilégient les prix récents, réagissant plus rapidement. Les traders à court terme utilisent souvent l'EMA, car elle peut capturer plus rapidement les signaux de retournement des prix.

Comment utiliser pour ne pas perdre

1. Arrangement haussier/baissier

• La moyenne mobile à court terme (5/10MA) est au-dessus de la moyenne mobile à moyen terme (20/60MA) et de la moyenne mobile à long terme (240MA) = Tendance haussière, possibilité d'acheter.
• À l'inverse, il s'agit d'un vendeur à découvert, soyez prudent en prenant des positions longues ou envisagez de vendre à découvert.

2. Figure de golden cross vs death cross

• La moyenne mobile à court terme croise à la hausse la moyenne mobile à long terme = “Figure de golden cross” (signal d'achat)
• La moyenne mobile à court terme croise à la baisse la moyenne mobile à long terme = “death cross” (signal de vente)

Mais il faut faire attention : ce sont tous des signaux retardés, le marché réagit seulement après un certain temps.

3. Combiner avec d'autres indicateurs Regarder uniquement les moyennes mobiles peut facilement vous piéger. En combinaison avec le RSI, le MACD et les formations des bougies, cela peut augmenter le taux de réussite. Par exemple, lorsque les moyennes mobiles s'aplatissent et que le RSI montre une divergence, cela prédit souvent qu'un retournement de tendance est imminent.

4. Niveau de référence pour le stop loss Lors d'un achat, si le prix tombe en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours + le point le plus bas des 10 derniers jours, arrêtez immédiatement les pertes. Pour une vente à découvert, c'est l'inverse. Cela ne repose pas sur un jugement subjectif, mais laisse le marché s'exprimer.

Le plus grand piège des moyennes mobiles

Il utilise les prix passés, ce qui entraîne un retard naturel. La moyenne mobile sur 100 jours (100MA) englobe des données sur 100 jours et réagit lentement aux fluctuations récentes ; mais la moyenne mobile sur 5 jours (5MA) est trop sensible et peut facilement être trompée par de faux signaux de rupture.

Il n'y a rien de mal à acheter et à vendre avec les moyennes mobiles en marché haussier, mais en marché baissier ou en marché de consolidation, les moyennes mobiles donneront fréquemment de faux signaux.

Conseils clés

✓ Il n'y a pas d'indicateur parfait, seulement des systèmes de trading optimisés ✓ Utilisez une combinaison de plusieurs moyennes mobiles pour déterminer la tendance, ne vous fiez pas à une seule. ✓ Les moyennes mobiles combinées avec le volume des transactions, les modèles de chandeliers et les indicateurs d'oscillation sont efficaces. ✓ Effectuer des tests réguliers pour trouver le cycle qui convient à son propre style de trading (ce n'est pas nécessairement le standard 5/10/20/60) ✓ Appliquer strictement la règle de stop-loss, ne pas être trop superstitieux à l'égard des moyennes mobiles.

En d'autres termes, les moyennes mobiles sont un outil pour confirmer les tendances, pas une panacée. Gagner de l'argent dépend toujours de la gestion des risques et de la discipline.