Ces actions à faible IV pourraient se préparer à un mouvement explosif

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Gavin McMaster

Mar, 10 février 2026 à 21:00 GMT+9 3 min de lecture

Dans cet article :

TSLA

+1,53 %

La volatilité du marché a diminué depuis la correction récente, mais avec de nombreux sujets dans l’actualité, nous pourrions voir une hausse de la volatilité à tout moment.

Cela pourrait signifier qu’il est judicieux de rechercher des actions avec un pourcentage de volatilité implicite faible.

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Il y a beaucoup d’actions montrant un faible rang de volatilité implicite.

Tesla (TSLA), par exemple, affiche une volatilité implicite de 42,04 % contre un minimum sur douze mois de 41,42 % et un maximum sur douze mois de 105,08 %.

Le rang de volatilité implicite est l’une des métriques les plus couramment utilisées lors du trading d’options.

Le rang IV est une mesure de la volatilité implicite où la volatilité implicite actuelle est comparée à la plage de volatilités implicites passées.

Cette comparaison est faite sur la même action.

Par exemple, le rang IV de Tesla prend la volatilité implicite actuelle et la compare aux volatilités implicites passées de Tesla.

Cela est ensuite exprimé en pourcentage allant de 0 à 100 %.

Un pourcentage de zéro indiquerait qu’une action est actuellement à son niveau de volatilité implicite le plus bas durant la période de référence.

En revanche, un rang IV de 100 % illustre que l’action se négocie à son niveau de volatilité implicite le plus élevé.

Pour obtenir une image précise des actions avec un faible rang de volatilité implicite, nous pouvons utiliser le Screener d’actions.

Utiliser le Screener d’actions pour trouver des actions à faible volatilité

En utilisant le Screener d’actions, nous pouvons définir les filtres suivants pour trouver des actions avec un pourcentage de volatilité implicite faible.

Volume total d’options supérieur à 5 000

Capitalisation boursière supérieure à 50 milliards

Rang IV inférieur à 17 %

Ce filtre nous donne la liste suivante d’actions classées du plus faible au plus élevé en pourcentage IV :

Tesla (TSLA)
Bristol-Myers Squibb (BMY)
Bank of America (BAC)
Kinder Morgan (KMI)
Charles Schwab (SCHW)
Apple (AAPL)
Interactive Brokers (IBKR)
Conocphillips (COP)
Wells Fargo & Company (WFC)
Discover Inc (WBD)

Voici la liste complète :

Comment utiliser le rang IV

En règle générale, lorsque le rang de volatilité implicite est faible, il est préférable de se concentrer sur des stratégies de volatilité longue telles que les spreads débits, les straddles longs et les strangles longs.

Il est également judicieux de comparer le rang IV actuel d’une action au marché en général. Si toutes les actions affichent un faible rang IV, il se peut qu’il n’y ait pas beaucoup d’avantages à acheter de la volatilité sur une action spécifique. Mais si la volatilité implicite du marché en général est élevée, cela pourrait être un bon moment pour acheter une volatilité bon marché sur certaines des actions ci-dessus.

L’histoire continue

Il est également conseillé de surveiller les dates de publication des résultats, car les actions peuvent connaître de grands mouvements après les annonces de bénéfices.

N’oubliez pas que les options sont risquées, et les investisseurs peuvent perdre 100 % de leur investissement. Cet article est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation de trading. N’oubliez pas de faire toujours vos propres recherches et de consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.

_ À la date de publication, Gavin McMaster ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données de cet article sont uniquement à titre informatif. Cet article a été initialement publié sur Barchart.com _

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