Então aqui está o que me está a incomodar – será que a SABA está realmente a explorar a divergência aqui? Os spreads de CDS explodiram, mas as ações mal reagiram. Configuração clássica de arbitragem: short em CDS, short em ações. A deslocalização está bem ali. A questão é saber se estão a capitalizar sobre isso ou se há algo mais em jogo. Essa falha entre os mercados de crédito e de ações não fica apenas por ali sem razão.

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.

9 Curtidas

Recompensa
9
8
Repostar
Compartilhar

Comentário

0/400

HashBard

· 1h atrás

a divergência cheira a uma narrativa à espera de fraturar. os mercados de crédito a gritar enquanto as ações fazem-se de mortas? esse é o tipo de assimetria que faz você questionar se todos estão a ler a mesma história ou se o enredo já mudou.

Ver originalResponder0

MetaverseLandlord

· 11-17 21:54

As ações explosivas do CDS não reagem, esta oportunidade de arbitragem está aqui... Se a SABA realmente agir, será um grande lucro.

Ver originalResponder0

GateUser-7b078580

· 11-17 21:53

Os dados mostram que essa discrepância é irracional, o CDS teve uma grande subida e as ações não reagiram, de fato é absurdo quando analisado por hora. Embora, essas janelas de arbitragem costumam fechar rapidamente, vamos esperar para ver como a SABA se comporta.

Ver originalResponder0

GateUser-afe07a92

· 11-17 21:53

Esta diferença de preço não está certa, sinto que a SABA está a cavar um buraco.

Ver originalResponder0

SellLowExpert