Sistema de Negociação: Encontrar um Modelo de Lucro que se Adapte a Si

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação homem-máquina ou a um mecanismo de reflexo condicionado. Ele inclui regras completas de sinais como entrada, saída, stop loss e take profit.

Existem alguns mal-entendidos comuns sobre os sistemas de negociação: algumas pessoas acreditam que basta ter um sistema de negociação para ser lucrativo; outras acreditam que os sistemas existentes não são suficientemente bons para obter retornos excessivos; e ainda há quem acredite que existe um sistema mágico que garante lucros sem perdas.

Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo que haja sistemas excelentes, é necessário que o usuário possua uma forte capacidade de execução. Cada um precisa encontrar o sistema de negociação que mais se adequa a si, em vez de perseguir um "bom" sistema padronizado.

O sistema de negociação é semelhante a uma filosofia de orientação militar, situado no nível estratégico. Ele não pode garantir a vitória em cada combate, mas pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades. "Pensamento operacional" e "estratégia operacional" pertencem ao nível da campanha, enquanto as ações de negociação específicas estão no nível tático.

O indicador central para avaliar um sistema de negociação é a "relação lucro/prejuízo", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. Uma relação lucro/prejuízo deve ser de pelo menos 2,3 para ser considerada aceitável, e acima de 5 para ser considerada excelente. Recomenda-se calcular a relação lucro/prejuízo do sistema que você utiliza a longo prazo para avaliar sua eficácia.

Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema completo deve incluir: julgamento de ciclos, pensamento operacional, seleção de ativos, temporização, regras de compra e venda, gestão de capital, controle de riscos e outros elementos.

Em um mercado em alta, escolher os ativos é especialmente importante. Os grandes gestores de fundos confiam mais na escolha de ativos do que no timing. Ao escolher ativos, deve-se considerar fatores como liquidez, temas e dados on-chain.

As regras de temporização e compra e venda devem ser ajustadas de forma flexível de acordo com as condições do mercado, mas a compra deve basear-se em pontos de compra técnicos, enquanto a venda requer alguma previsão. A gestão de capital inclui proteção de lucros, estratégias de abertura de posições, entre outros, e também deve considerar o uso de alavancagem. O controle de risco é a última linha de defesa para garantir a segurança dos investimentos.

O núcleo do sistema de negociação é fornecer sinais claros de entrada e saída, normalizando o comportamento de negociação. Mesmo estratégias simples, como as de médias móveis, podem ajudar a evitar operações emocionalmente impulsivas. Para investidores comuns, a chave é encontrar um sistema eficiente que não seja excessivamente simples ou complexo.

As Leis de Granville são um sistema de negociação clássico e simples, baseado em médias móveis para determinar o momento de compra e venda. No entanto, na aplicação prática, é necessário fazer ajustes de acordo com diferentes mercados.