Qual é o fuso horário em que os traders mais ganham?
O mesmo sistema, as mesmas regras, a mesma estratégia. Mas em horários diferentes resultados completamente diferentes. Já pensaste alguma vez: a razão do sistema falhar pode não ser o teu código, mas sim a tua hora?
Embora os mercados financeiros pareçam estar sempre abertos, eles não oferecem a mesma liquidez, a mesma densidade de jogadores e a mesma volatilidade a cada hora. Por isso, se não analisaste a distribuição de ganhos e perdas do sistema na base horária, aquilo que pensas ser sucesso pode ser apenas um acaso.
Exemplo:
Vamos supor que, de acordo com o resultado do backtest de um sistema, haja uma taxa de vitória de 60% em um total de 1000 operações. Ótimo. Mas quando você divide essas 1000 operações por horários, talvez apenas o intervalo de tempo entre a abertura de Londres e o período anterior a Nova Iorque esteja a produzir uma expectativa positiva. Em outros horários, o sistema ou está a lutar ou está a perder dinheiro.
📊 Portanto, a filtragem baseada no tempo revela a verdadeira eficiência do sistema. Não é apenas o resultado da transação, mas também "quando foi adquirido" que faz parte do sistema.
Sugestão Técnica: Registe todos os dados de transação com um carimbo de data/hora.
🔹 Ásia: 03:00–10:00 🔹 Londres: 10:00–16:30 🔹 Inauguração de Nova Iorque: 16:30–23:00 🔹 Fecho de Nova Iorque: 23:00–03:00
Para cada intervalo, extraia as seguintes métricas:
Taxa de ganho Avg R:R Expectativa Perfil de Drawdown Compare isso.
Em uma análise realizada em 2023, a média da relação R:R nas operações do par BTC/USDT durante as horas asiáticas era de 1:1,2, enquanto na sobreposição Londres-NY esse índice sobe para 1:1,9.
Ou seja, acima de tudo, não é o que o sistema "faz" que importa, mas sim "quando o faz".
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Qual é o fuso horário em que os traders mais ganham?
O mesmo sistema, as mesmas regras, a mesma estratégia. Mas em horários diferentes resultados completamente diferentes. Já pensaste alguma vez: a razão do sistema falhar pode não ser o teu código, mas sim a tua hora?
Embora os mercados financeiros pareçam estar sempre abertos, eles não oferecem a mesma liquidez, a mesma densidade de jogadores e a mesma volatilidade a cada hora. Por isso, se não analisaste a distribuição de ganhos e perdas do sistema na base horária, aquilo que pensas ser sucesso pode ser apenas um acaso.
Exemplo:
Vamos supor que, de acordo com o resultado do backtest de um sistema, haja uma taxa de vitória de 60% em um total de 1000 operações. Ótimo. Mas quando você divide essas 1000 operações por horários, talvez apenas o intervalo de tempo entre a abertura de Londres e o período anterior a Nova Iorque esteja a produzir uma expectativa positiva. Em outros horários, o sistema ou está a lutar ou está a perder dinheiro.
📊 Portanto, a filtragem baseada no tempo revela a verdadeira eficiência do sistema. Não é apenas o resultado da transação, mas também "quando foi adquirido" que faz parte do sistema.
Sugestão Técnica: Registe todos os dados de transação com um carimbo de data/hora.
🔹 Ásia: 03:00–10:00
🔹 Londres: 10:00–16:30
🔹 Inauguração de Nova Iorque: 16:30–23:00
🔹 Fecho de Nova Iorque: 23:00–03:00
Para cada intervalo, extraia as seguintes métricas:
Taxa de ganho
Avg R:R
Expectativa
Perfil de Drawdown
Compare isso.
Em uma análise realizada em 2023, a média da relação R:R nas operações do par BTC/USDT durante as horas asiáticas era de 1:1,2, enquanto na sobreposição Londres-NY esse índice sobe para 1:1,9.
Ou seja, acima de tudo, não é o que o sistema "faz" que importa, mas sim "quando o faz".