As médias móveis são realmente tão mágicas? 5 armadilhas que todo trader deve conhecer

Question

Muitas pessoas que entram no mercado são lavadas ao cérebro por esta teoria de “comprar com a cruz dourada das médias móveis e vender com a cruz da morte”, resultando em frequentes ficar de fora ou preso. Vou explicar detalhadamente este indicador básico que são as médias móveis.

A média móvel é apenas uma média

5 dias média móvel = preço de fechamento dos últimos 5 dias ÷ 5, simples e direto. 10MA, 20MA, 60MA, 240MA da mesma forma, são todas médias aritméticas dos preços históricos.

Três algoritmos principais: SMA (média móvel simples) dá o mesmo peso a todos os preços; WMA e EMA preferem os preços recentes, reagindo de forma mais sensível. Os traders de curto prazo costumam usar EMA, pois conseguem captar mais rapidamente os sinais de reversão de preço.

Como usar para não perder

1. Arranjo de touro/urso

Médias móveis de curto prazo (5/10MA) acima das médias móveis de médio prazo (20/60MA) e de longo prazo (240MA) = Tendência de alta, pode-se considerar a compra
Por outro lado, trata-se de um urso, é prudente fazer compras ou considerar a venda a descoberto.

2. Padrão de cruz dourada vs cruz da morte

Médias móveis de curto prazo cruzam para cima as médias móveis de longo prazo = “padrão de cruz dourada” (sinal de compra)
Médias móveis de curto prazo cruzam para baixo as médias móveis de longo prazo = “cruz da morte” (sinal de venda)

Mas tenha em mente: todos esses são sinais atrasados, o mercado já se moveu um pouco antes de reagir.

3. Combinar com outros indicadores Ver apenas as médias móveis pode levar a ficar de fora. Combiná-las com RSI, MACD e padrões de velas pode aumentar a taxa de sucesso. Por exemplo, quando as médias móveis se estabilizam e o RSI apresenta divergência, isso geralmente indica que uma reversão de tendência está próxima.

4. Nível de referência para stop loss Ao fazer long, se o preço cair abaixo da média móvel de 10 dias + o ponto mais baixo em 10 dias, pare imediatamente as perdas. Para fazer short, o oposto. Assim, não depende de julgamentos subjetivos, deixe o mercado falar.

A maior armadilha das médias móveis

Ele usa os preços passados, naturalmente atrasado. O 100MA cobre dados de 100 dias, reagindo lentamente às flutuações recentes; mas o 5MA é muito sensível, facilmente enganado por falsas quebras.

Não há erro em seguir as médias móveis durante um mercado em alta, mas em um mercado em baixa ou em um mercado lateral, as médias móveis frequentemente dão sinais falsos.

Sugestões principais

✓ Não existem indicadores perfeitos, apenas sistemas de negociação otimizados ✓ Use várias médias móveis em combinação para determinar a tendência, não olhe apenas para uma. ✓ A combinação das médias móveis com o volume de negociação, padrões de velas e indicadores de oscilação é eficaz. ✓ Realizar testes regulares para encontrar o período que se adequa ao seu estilo de negociação (não precisa ser necessariamente os padrões de 5/10/20/60) ✓ Execute rigorosamente as regras de stop loss, não tenha fé excessiva nas médias móveis.

Em outras palavras, a média móvel é apenas uma ferramenta para ajudar a confirmar a tendência, não é um santo graal. Ganhar dinheiro ainda depende da gestão de risco e disciplina.