Торговая система: Найти подходящую для себя модель получения прибыли

Торговая система по своей сути представляет собой набор операционных правил, аналогичных системам взаимодействия человека и машины или механизмам условного рефлекса. Она включает в себя полные сигнальные правила для входа, выхода, стоп-лосса и тейк-профита.

Существуют некоторые распространенные заблуждения о торговых системах: некоторые считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль; некоторые считают, что существующая система недостаточно хороша, поэтому невозможно получить сверхдоход; другие верят, что существует некая волшебная система, которая гарантированно приносит прибыль.

На самом деле, не существует торговых систем, которые обеспечивают постоянную прибыль. Даже если есть отличная система, пользователю необходимо обладать высокой исполнительностью. Каждый должен найти подходящую для себя торговую систему, а не стремиться к стандартизированной "хорошей" системе.

Торговая система похожа на военную стратегию, находясь на стратегическом уровне. Она не может гарантировать победу в каждом бою, но может избежать катастрофического поражения и сохранить возможность. "Операционное мышление" и "операционная стратегия" относятся к уровню кампании, в то время как конкретные торговые действия находятся на тактическом уровне.

Основным показателем оценки торговой системы является "коэффициент прибыли и убытков", который равен среднему размеру прибыли, деленному на средний размер убытка. Коэффициент прибыли и убытков должен составлять как минимум 2,3, чтобы считаться удовлетворительным, и более 5, чтобы считаться отличным. Рекомендуется вычислить коэффициент прибыли и убытков вашей долгосрочной системы, чтобы оценить ее эффективность.

Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность, способность к принятию рисков и т.д. Полноценная система должна включать в себя: определение циклов, операционное мышление, выбор объектов, тайминг, правила покупки и продажи, управление капиталом, элементы контроля рисков.

В бычьем рынке выбор активов особенно важен. Крупные управляющие фондами больше полагаются на выбор активов, чем на тайминг. При выборе активов следует учитывать ликвидность, тему, данные на блокчейне и другие факторы.

Правила тайминга и торговли необходимо гибко корректировать в зависимости от рыночной ситуации, но покупка должна основываться на технических сигналах для покупки, а продажа требует определенного предсказания. Управление капиталом включает защиту прибыли, стратегии открытия позиций и также должно учитывать использование кредитного плеча. Контроль рисков является последней линией защиты безопасности инвестиций.

Сердцем торговой системы является предоставление четких сигналов для входа и выхода, регламентирующих торговое поведение. Даже простая стратегия, такая как скользящие средние, может помочь избежать эмоциональных действий. Для обычных инвесторов ключевым моментом является нахождение эффективной системы, а не слишком простой или сложной.

Система восьми правил Гранвилля является классической простой торговой системой, основанной на определении времени покупки и продажи с помощью скользящих средних. Однако в реальной практике необходимо вносить коррективы в зависимости от разных рынков.