Торговая система представляет собой полный набор операционных правил, аналогичных условно-рефлекторному механизму, которое принимает соответствующие меры при появлении определенных сигналов. Она включает в себя полный набор торговых правил, таких как вход в сделку, выход из сделки, установка стоп-лосса и тейк-профита.
Однако существует несколько заблуждений относительно торговых систем. Некоторые считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль, другие полагают, что нужно искать более лучшие системы, чтобы добиться сверхприбыли, а некоторые верят в существование волшебной системы, которая всегда приносит прибыль. Эти мнения заслуживают обсуждения.
На самом деле, в мире не существует торговых систем, которые обеспечивают стабильную прибыль навсегда. Даже с отличной системой необходимо иметь очень сильную исполнительскую дисциплину для достижения прибыли. Кроме того, хорошая торговая система не является универсальной, каждый человек должен найти систему, которая подходит именно ему.
Правильно понимать роль торговой системы. Она похожа на военную стратегию: хотя не может гарантировать победу в каждой битве, она может избежать тяжелого поражения и сохранить шансы. Торговая система относится к стратегическому уровню, операционное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню, а конкретные торговые действия относятся к тактическому уровню.
Ключевым показателем для оценки торговой системы является "коэффициент прибыли и убытка", то есть средняя прибыль делится на средний убыток. Идеальный коэффициент прибыли и убытка не должен быть ниже 2, 3 и выше считается удовлетворительным, 5 и выше можно считать отличным. Рекомендуем всем рассчитать коэффициент прибыли и убытка своей торговой системы, которую они используют в течение длительного времени, чтобы оценить ее эффективность.
Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и уровень приемлемого риска. Полноценная система должна включать в себя следующие элементы:
Определение цикла: понять общие тенденции на рынке, определить текущий цикл
Операционное мышление: определите основные стратегии, такие как краткосрочные или долгосрочные инвестиции.
Выбор монеты: Отбор перспективных монет
Выбор времени: определите лучшее время для покупки и продажи
Правила торговли: Установите условия входа и выхода.
Управление капиталом: разумное распределение средств
Контроль рисков: установка стоп-лоссов и других мер управления рисками
Оценка циклов является основой, позволяя более целенаправленно проводить операции. Выбор валютной пары особенно важен для крупных инвестиций, необходимо учитывать ликвидность, тематику и фундаментальные факторы. Время входа и правила покупки/продажи должны гибко реагировать на различные рыночные условия, но покупка должна основываться на технических сигналах. Управление капиталом включает защиту прибыли, стратегии открытия позиций и другие аспекты, также необходимо учитывать вопросы кредитного плеча. Контроль рисков является важным инструментом для обеспечения безопасности торгов.
Суть торговой системы заключается в предоставлении четких торговых сигналов и избежании произвольной торговли. Это может быть простая стратегия на основе скользящей средней или сложная математическая модель. Для обычного трейдера ключевым моментом является нахождение эффективной системы, а не чрезмерное стремление к простоте или сложности.
Система Гранвилля — это классическая торговая система на основе скользящих средних, состоящая из четырех правил покупки и четырех правил продажи. Она основана на движении средних значений и пробоях цен, выдавая торговые сигналы, и является простым и практичным начальным уровнем системы. Однако в практике применения необходимо дополнительно адаптировать и оптимизировать ее в зависимости от конкретной рыночной ситуации.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Глубина анализа торговой системы: построение, заблуждения и ключевые элементы
Суть и построение торговой системы
Торговая система представляет собой полный набор операционных правил, аналогичных условно-рефлекторному механизму, которое принимает соответствующие меры при появлении определенных сигналов. Она включает в себя полный набор торговых правил, таких как вход в сделку, выход из сделки, установка стоп-лосса и тейк-профита.
Однако существует несколько заблуждений относительно торговых систем. Некоторые считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль, другие полагают, что нужно искать более лучшие системы, чтобы добиться сверхприбыли, а некоторые верят в существование волшебной системы, которая всегда приносит прибыль. Эти мнения заслуживают обсуждения.
На самом деле, в мире не существует торговых систем, которые обеспечивают стабильную прибыль навсегда. Даже с отличной системой необходимо иметь очень сильную исполнительскую дисциплину для достижения прибыли. Кроме того, хорошая торговая система не является универсальной, каждый человек должен найти систему, которая подходит именно ему.
Правильно понимать роль торговой системы. Она похожа на военную стратегию: хотя не может гарантировать победу в каждой битве, она может избежать тяжелого поражения и сохранить шансы. Торговая система относится к стратегическому уровню, операционное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню, а конкретные торговые действия относятся к тактическому уровню.
Ключевым показателем для оценки торговой системы является "коэффициент прибыли и убытка", то есть средняя прибыль делится на средний убыток. Идеальный коэффициент прибыли и убытка не должен быть ниже 2, 3 и выше считается удовлетворительным, 5 и выше можно считать отличным. Рекомендуем всем рассчитать коэффициент прибыли и убытка своей торговой системы, которую они используют в течение длительного времени, чтобы оценить ее эффективность.
Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и уровень приемлемого риска. Полноценная система должна включать в себя следующие элементы:
Оценка циклов является основой, позволяя более целенаправленно проводить операции. Выбор валютной пары особенно важен для крупных инвестиций, необходимо учитывать ликвидность, тематику и фундаментальные факторы. Время входа и правила покупки/продажи должны гибко реагировать на различные рыночные условия, но покупка должна основываться на технических сигналах. Управление капиталом включает защиту прибыли, стратегии открытия позиций и другие аспекты, также необходимо учитывать вопросы кредитного плеча. Контроль рисков является важным инструментом для обеспечения безопасности торгов.
Суть торговой системы заключается в предоставлении четких торговых сигналов и избежании произвольной торговли. Это может быть простая стратегия на основе скользящей средней или сложная математическая модель. Для обычного трейдера ключевым моментом является нахождение эффективной системы, а не чрезмерное стремление к простоте или сложности.
Система Гранвилля — это классическая торговая система на основе скользящих средних, состоящая из четырех правил покупки и четырех правил продажи. Она основана на движении средних значений и пробоях цен, выдавая торговые сигналы, и является простым и практичным начальным уровнем системы. Однако в практике применения необходимо дополнительно адаптировать и оптимизировать ее в зависимости от конкретной рыночной ситуации.