Торговельна система: знайдіть свою вигідну модель

Торговельна система за своєю суттю є набором правил дії, подібно до системи взаємодії людини з комп'ютером або механізму умовного рефлексу. Вона містить повний набір сигналів, таких як вхід, вихід, стоп-лосс, тейк-профіт тощо.

Існує кілька поширених непорозумінь щодо торгових систем: деякі вважають, що достатньо мати торгову систему, щоб отримувати прибуток; деякі вважають, що існуюча система недостатньо хороша, тому не можна отримати надприбуток; ще хтось вірить, що існує якийсь чарівний метод, який завжди приносить прибуток.

Насправді не існує торговельних систем, які завжди приносять стабільний прибуток. Навіть якщо є відмінна система, користувач має володіти сильною виконавчою силою. Кожна людина повинна знайти торговельну систему, яка підходить саме їй, а не прагнути до стандартизованої "хорошої" системи.

Торговельна система подібна до військової стратегічної думки, перебуває на стратегічному рівні. Вона не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може уникнути катастрофічних поразок і зберегти можливості. "Оперативне мислення" та "оперативні стратегії" належать до рівня кампанії, конкретні торгові дії - до тактичного рівня.

Основним показником для оцінки торгової системи є "коефіцієнт прибутковості", що визначається як середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Коефіцієнт прибутковості повинен становити щонайменше 2,3, щоб вважатися задовільним, та 5 і більше, щоб вважатися відмінним. Рекомендується обчислити коефіцієнт прибутковості системи, яку ви використовуєте протягом тривалого часу, щоб оцінити її ефективність.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість, здатність переносити ризики тощо. Повна система повинна містити такі елементи: оцінка циклів, операційне мислення, вибір об'єктів, вибір часу, правила купівлі-продажу, управління капіталом, контроль ризиків тощо.

У бичачому ринку вибір об'єктів є особливо важливим. Великі керівники капіталу більше покладаються на вибір об'єктів, ніж на таймінг. При виборі об'єктів слід враховувати ліквідність, тематику, дані з блокчейну та інші фактори.

Часування та правила торгівлі потрібно гнучко коригувати відповідно до ринкових умов, але покупка повинна базуватися на технічних точках входу, а продаж потребує певного прогнозування. Управління капіталом включає захист прибутку, стратегії відкриття позицій тощо, також слід враховувати використання важелів. Контроль ризиків є останньою лінією оборони для забезпечення безпеки інвестицій.

Основою торгової системи є забезпечення чітких сигналів для входу та виходу, регулювання торгових дій. Навіть така проста стратегія, як стратегія середньої ціни, може допомогти уникнути емоційних рішень. Для звичайних інвесторів ключовим є знаходження ефективної системи, а не надто простої або складної.

Гранвільські вісім правил — це класична проста торгова система, заснована на рухомих середніх для визначення моментів купівлі та продажу. Однак у реальному застосуванні її потрібно налаштовувати відповідно до різних ринків.