MACD повна назва "індекс ковзних середніх з експоненційним згладжуванням", був запропонований Джеральдом Аппелом у 1970-х роках. Це класичний індикатор, який допомагає визначити тренди та імпульси, порівнюючи ковзні середні різних періодів.

На торговому інтерфейсі Gate ви знайдете графік MACD під свічковим графіком. Він складається з трьох основних частин:

• MACD лінія (DIF лінія/швидка лінія): обчислюється як різниця між 12-денною експоненціальною ковзною середньою (EMA) та 26-денною EMA, представляє короткострокову тенденцію.
• Сигнальна лінія (DEA лінія/повільна лінія): 9-денна EMA лінії MACD, використовується як лінія підтвердження.
• Гістограма (Histogram): різниця між лінією MACD та сигнальною лінією, наочно демонструє відстань між ними, відображає силу тренду.

Унікальність індикатора MACD полягає в тому, що він одночасно має функції слідкування за трендом і оцінки імпульсу, саме тому його називають "королем індикаторів".

!

Принцип розрахунку індикатора MACD

Щоб глибше зрозуміти MACD, нам потрібно просте розуміння його методу обчислення. Хоча Gate автоматично виконує ці обчислення, знання причин допоможе вам краще інтерпретувати сигнали.

1. Спочатку обчисліть 12-денну EMA та 26-денну EMA
2. Лінія MACD = 12-денна EMA - 26-денна EMA
3. Сигнальна лінія = 9-денна EMA лінії MACD
4. Стовпчиковий графік = MACD лінія - сигнальна лінія

EMA відрізняється від простого ковзного середнього (SMA) тим, що EMA надає більше ваги останнім цінам, тому вона більш чутлива до змін останніх цін. Це також одна з причин, чому MACD може швидше реагувати на зміни тренду.

Інтерпретація трьох ключових сигналів MACD

1. Перехресні сигнали: захоплення точок повороту тренду

Перехресні сигнали є найпоширенішим застосуванням MACD і поділяються на два основні типи:

• Золотий перетин (золотий хрест): виникає, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу, зазвичай вважається потенційним сигналом на покупку, що вказує на можливе зміцнення короткострокової динаміки. На графіку Gate у цей момент гістограма змінює колір з негативного на позитивний (колір зазвичай змінюється з червоного на зелений).
• Смертельний перехрестя (смертельний хрест): виникає, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз, зазвичай вважається потенційним сигналом до продажу, що вказує на можливе послаблення короткострокової динаміки. У цей момент гістограма змінюється з позитивної на негативну (колір з зеленого на червоний).

2. Сигнал нульового рівня: визначення бичачого та ведмежого ринку

Нульова вісь є розмежувальною лінією між бичачими та ведмежими трендами MACD, що є вкрай важливим для визначення загального напрямку тренду:

• Коли лінія MACD знаходиться вище нульової осі, це означає, що короткострокова середня ціна перевищує довгострокову середню ціну, ринок перебуває в бичачому тренді.
• Коли лінія MACD знаходиться нижче нульової осі, це вказує на те, що короткострокова середня ціна нижча за довгострокову середню ціну, ринок перебуває в ведмежому тренді.
• Коли лінія MACD перетинає нульову вісь знизу, це може свідчити про початок висхідного тренду.
• Коли лінія MACD перетинає нульову вісь зверху, це може свідчити про початок спадного тренду.

Перший золотий перетин вище нульової осі вважається надійним сигналом для покупки, оскільки він свідчить про те, що короткострокова динаміка знову зміцнюється на фоні загального висхідного тренду.

3. Сигнали гістограми: інсайти щодо сили імпульсу

Стовпчикова діаграма безпосередньо відображає різницю між лінією MACD та сигнальною лінією, що може допомогти вам оцінити силу тренду:

• Зелена стійка розширюється (позитивна стійка): вказує на те, що бичачий імпульс посилюється, тенденція може прискоритися.
• Зменшення зелених стовпців: вказує на те, що бичачий імпульс послаблюється, тенденція може сповільнитися.
• Червоні стовпці розширюються (від'ємні стовпці): вказують на те, що ведмежа енергія посилюється, падіння може прискоритися.
• Скорочення червоних стовпців: вказує на те, що ведмежа енергія зменшується, падіння може сповільнитися.

В трейдерському середовищі поширена приказка «зменшити ноги та витягнути голову» означає: коли зелені стовпці скорочуються (виснаження ведмежого тренду), слід розглянути можливість купівлі, а коли червоні стовпці збільшуються (прискорення бичачого тренду), слід розглянути можливість збільшення позиції.

Високорівневі техніки застосування MACD

Аналіз розбіжностей: захоплення можливостей для зміни тренду

Дивергенція є надзвичайно важливим сигналом в аналізі MACD, часто здатна заздалегідь передбачити зміну тренду:

• Топове розбіжність: виникає, коли ціна досягає нового максимуму, але лінія MACD не змогла досягти нового максимуму. Це свідчить про зменшення висхідної динаміки, що може вказувати на закінчення висхідного тренду і є потенційним сигналом для продажу.
• Дивергенція: коли ціна встановлює новий мінімум, але лінія MACD не може встановити новий мінімум. Це свідчить про те, що спадна динаміка послаблюється, що може вказувати на завершення спадного тренду, є потенційним сигналом до покупки.

Багатоперіодна комбінація: підвищення надійності сигналу

На Gate ви можете легко переключатися між графіками різних часових періодів. Поєднуючи багатоперіодний MACD аналіз, можна значно підвищити надійність торгових сигналів:

• Денний та тижневий графіки в парі: коли денний та тижневий MACD одночасно показують бичачий сигнал, формується «резонансна формація», в такому випадку надійність сигналу значно зростає.
• Підтвердження на різних часових рамках: аналізуючи токен, можна одночасно переглядати стан MACD на 1-годинному, 4-годинному, денному та тижневому графіках. Коли кілька часових рамок подають єдиний сигнал, ймовірність успіху угоди значно зростає.

Практичні поради щодо використання MACD на Gate

1. Як налаштувати індикатор MACD

На торговому інтерфейсі Gate:

• Увійти на сторінку спотової або ф'ючерсної торгівлі
• Виберіть область технічних індикаторів під свічковою діаграмою
• Виберіть індикатор MACD зі списку
• Щоб налаштувати параметри, натисніть на іконку налаштування для внесення змін.

2. Поєднання з іншими індикаторами для підвищення ймовірності виграшу

MACD хоч і потужний, але у поєднанні з іншими індикаторами показує кращі результати. У багатій бібліотеці індикаторів Gate можна розглянути:

• Поєднання з RSI: RSI має чіткі зони перепроданості та перекупленості, які можуть підтвердити сигнали MACD.
• Поєднання з Біллінговою стрічкою: коли MACD дає «золотий перетин», а ціна прориває середню лінію Біллінгової стрічки, сигнал є більш надійним.
• Поєднання з обсягом торгівлі: будь-який сигнал MACD, якщо він підтверджений збільшенням обсягу торгівлі, значно підвищує надійність.

3. Визначення та уникнення хибних сигналів

MACD у боковому тренді легко генерує хибні сигнали, наступні методи можуть допомогти вам відфільтрувати:

• Зверніть увагу на позицію нульової осі: Золотий перетин нижче нульової осі може бути лише тимчасовим відскоком, обережний підхід - дочекатися, поки індикатор повернеться вище нульової осі, перш ніж розглядати покупку.
• Підтвердження обсягу торгів: справжнє початок тренду зазвичай супроводжується значним збільшенням обсягу торгів.
• Поєднання цінової поведінки: спостереження за тим, чи ціна пробиває ключові рівні підтримки та опору.

Управління ризиками при використанні MACD

У криптовалютному ринку з високою волатильністю управління ризиками є особливо важливим:

• Встановлення стоп-лоссу: будь-яка торгівля на основі MACD повинна мати встановлене місце для стоп-лоссу, зазвичай рекомендується на рівні 3% - 5% від попереднього мінімуму (в разі покупки) або попереднього максимуму (в разі продажу).
• Управління позиціями: одна угода не повинна перевищувати 2% - 5% від загального капіталу, щоб уникнути серйозних втрат через помилку в одному з判断.
• Багатоіндикаторне підтвердження: не покладайтеся лише на один індикатор MACD при прийнятті рішень, особливо коли мова йде про великі суми.

Висновок

MACD як «король індикаторів» у сфері технічного аналізу, його цінність полягає в допомозі трейдерам об'єктивно оцінювати тренди, імпульс і потенційні точки розвороту. На платформі Gate, у поєднанні з багатими інструментами графіків та ресурсами індикаторів, ви зможете ефективніше використовувати MACD для розробки торгових стратегій.

Пам'ятайте, що жоден технічний індикатор не є 100% точним, і MACD не є винятком. Успішна торгівля вимагає комплексного аналізу, суворого управління ризиками та постійного навчання. Відкрийте платформу Gate і поступово освоюйте цей потужний інструмент на практиці!