Чи справді це середнє таке дивовижне? 5 пасток, які повинен знати кожен трейдер

Question

Багато людей, які лише входять на ринок, піддаються впливу думки “купувати на золотому хресті, продавати на хресті смерті”, в результаті чого вони часто пропускають можливість або опиняються у пастці. Я хочу детально пояснити цей основний індикатор – ковзні середні.

Середня лінія - це середнє значення

5-денна середня = закриття за останні 5 днів ÷ 5, просто і зрозуміло. 10MA, 20MA, 60MA, 240MA аналогічно, це арифметична середня історичних цін.

Три основні алгоритми: SMA (просте ковзне середнє) надає всім цінам однакову вагу; WMA та EMA віддають перевагу нещодавнім цінам, реагуючи швидше. Короткострокові трейдери в основному використовують EMA, оскільки він швидше фіксує сигнали про розворот цін.

Як використовувати, щоб не втратити

1. Патерн бичачого/ведмежого ринку

Короткострокова середня (5/10MA) знаходиться вище середньострокової (20/60MA) та довгострокової (240MA) = бичачий тренд, можна розглянути покупку
В іншому випадку це ведмежий ринок, обережно купуйте або розгляньте можливість продажу

2. Патерн золотий хрест vs хрест смерті

Короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію = “патерн золотий хрест” (сигнал на купівлю)
Короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію зверху вниз = “хрест смерті” (сигнал на продаж)

Але слід звернути увагу: це всі запізнілі сигнали, ринок вже пройшов певний шлях, перш ніж відреагувати.

3. Поєднання з іншими індикаторами Просто дивитись на середні значення легко потрапити в пастку. Поєднання з RSI, MACD, і формами свічок може підвищити ймовірність успіху. Наприклад, коли середні значення вирівнюються, а RSI демонструє розбіжність, це часто сигналізує про неминучий розворот тренду.

4. Рівень стоп-лосса Коли ви купуєте, якщо ціна падає нижче 10-денного середнього показника + найнижчої точки за останні 10 днів, негайно закрийте позицію. Коли продаєте, дійте навпаки. Таким чином не покладайтеся на суб'єктивні оцінки, нехай говорить ринок.

Найбільша пастка для середніх значень

Вона використовує минулі ціни, природно запізнюється. 100MA охоплює дані за 100 днів, повільно реагуючи на недавні коливання; але 5MA занадто чутливий, легко потрапити в пастку фальшивих проривів.

У бичачому ринку торгівля за середніми значеннями не є помилковою, але в ведмежому ринку або в умовах бокового руху середні значення часто дають хибні сигнали.

Основні рекомендації

✓ Немає ідеальних індикаторів, є лише оптимізовані торгові системи ✓ Використовуйте комбінацію кількох середніх ліній для визначення тренду, а не лише одну. ✓ Середні лінії в поєднанні з обсягом торгівлі, формою свічок та осциляторними індикаторами працюють найкраще ✓ Регулярно проводьте тестування, щоб знайти період, що підходить для вашого стилю торгівлі (це не обов'язково стандартні 5/10/20/60) ✓ Суворо дотримуйтесь правил стоп-лосса, не покладайтеся надмірно на ковзні середні.

Говорячи простими словами, ковзні середні — це інструмент для підтвердження тренду, а не святий Грааль. Заробіток все ще залежить від управління ризиками та дисципліни.