Повний гід по RSI: основне застосування та практика індексу відносної сили

З першим входом у сферу технічного аналізу акцій, ви швидко стикнетеся з «Індикатором RSI». Так, RSI — один із найпопулярніших інструментів технічного аналізу на ринку, а також обов’язковий для багатьох новачків у інвестиціях. Оволодіння методом застосування RSI допоможе вам глибше зрозуміти динаміку ринку.

Тоді що таке RSI? Як його використовувати для визначення моменту купівлі або продажу? Як правильно інтерпретувати та реагувати на поширені сигнали «Розбіжність RSI» і «Затухання RSI»? У цій статті ми простим і зрозумілим мовою поступово ознайомимо вас із цим потужним індикатором.

Основні поняття щодо індекатора відносної сили

RSI (Relative Strength Indicator, індекс відносної сили) — це важливий індикатор для вимірювання співвідношення сил покупців і продавців на ринку за останній період. Він порівнює цінові рухи за певний час, щоб визначити зміну балансу сил.

З часом RSI став основним інструментом для визначення точок входу та виходу з ринку. Основна причина широкого застосування RSI — його проста та інтуїтивно зрозуміла формула, яка не вимагає складних математичних знань і ефективно відображає реальні співвідношення сил покупців і продавців. Це зручний індикатор для початківців.

На більшості графіків технічного аналізу RSI зазвичай відображається поруч із індикаторами KD, MACD у нижній частині графіка, слугуючи важливим орієнтиром для входу або виходу.

Детальний розбір формули RSI

Обчислення RSI базується на дуже простій логіці — використанні базових арифметичних операцій. Порівнюючи цінові зміни за певний період, можна оцінити силу або слабкість ринку.

Перший крок: обчислення середнього зростання та середнього падіння

Обираємо певний період (стандартно 14 торгових днів). За цей період:

• Підсумовуємо всі зростання цін і ділимо на 14, отримуючи середній приріст
• Підсумовуємо всі падіння цін і ділимо на 14, отримуючи середнє падіння

Другий крок: обчислення відносної сили (RS)

Ділимо середній приріст на середнє падіння, отримуючи відносну силу (RS).

Третій крок: обчислення кінцевого RSI

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Де RS — це відносна сила, тобто співвідношення середнього зростання до середнього падіння. Це дає числове значення у діапазоні від 0 до 100.

Ключові рівні для інтерпретації RSI

Значення RSI коливається у межах від 0 до 100, і найважливішими є два рівні:

Область перекупленості (RSI > 70): свідчить про можливу перекупленість ринку, ризик корекції цін, інвесторам рекомендується зменшити позиції або вийти з ринку.

Область перепроданості (RSI < 30): вказує на можливу перепроданість, ціновий відскок, і інвестори можуть розглядати можливість часткового входу.

Зверніть увагу, що RSI — не абсолютний інструмент прогнозування. У сильних трендах зростання або падіння може виникати «затухання», що призводить до неспрацьовування цих сигналів.

Розуміння розбіжностей RSI: ознака потенційної зміни тренду

Розбіжність RSI — важливий сигнал у технічному аналізі, що вказує на невідповідність між рухом ціни і RSI. Простими словами, ціна оновлює максимум або мінімум, але RSI при цьому не підтверджує цей рух, що часто передує зміні тренду.

Верхня розбіжність (медведівська)

Коли ціна оновлює максимум, але RSI знижується або не досягає нового максимуму, утворюється верхня розбіжність. Наприклад, біткойн піднявся з 70 000 до 100 000 доларів, встановивши новий максимум, але RSI знизився з 82 до 58. Це сигнал про слабкість зростання і можливий початок корекції, тому варто зменшити позиції або вийти з ринку.

Нижня розбіжність (бичача)

Ціна оновлює мінімум, але RSI не підтверджує цей мінімум і навіть зростає або залишається стабільним. Це зазвичай передвісник розвороту тренду, і інвестори можуть частково входити, щоб зловити потенційний відскок.

Розбіжності — сигнал про дисбаланс у ринкових настроях. У процесі їх формування емоції учасників напружені, і коли напруга досягає піку, відбувається різкий розворот ціни.

Важливо: хоча RSI розбіжність — потужний інструмент, він не дає абсолютних гарантій. Необхідно поєднувати з іншими індикаторами та аналізом ринкової ситуації. У сильних трендах розвороти можуть тривати довго, тому потрібно терпляче чекати підтвердження.

Як реагувати на затухання RSI

Затухання RSI — ситуація, коли індикатор довго залишається у зоні перекупленості (>70) або перепроданості (<30), втрачаючи чутливість до цінових змін. Це характерно для сильних трендів, коли емоції на ринку односторонні, і RSI не швидко реагує на нові рухи.

Наприклад, у період сильного зростання RSI може залишатися у зоні перекупленості тривалий час, і сигнали на продаж стають недійсними, ціна продовжує зростати.

Щоб впоратися із затуханням RSI, рекомендується:

Комбінувати з трендовими індикаторами: навіть якщо RSI у зоні перекупленості або перепроданості, не поспішайте з операціями — чекайте підтвердження зміни тренду.

Використовувати кілька індикаторів: поєднуйте RSI з ковзними середніми, MACD, обсягами для більш точного аналізу.

Налаштовувати параметри RSI: якщо затухання трапляється часто, можна змінити період (наприклад, з 14 на 10 або 20), щоб підвищити чутливість.

Управління ризиками: у періоди затухання уникайте імпульсивних рішень, встановлюйте стоп-лоси і контролюйте рівень ризику.

Практичне застосування RSI: п’ять ключових підходів

1. Виявлення розбіжностей: пошук точок розвороту тренду

Розбіжності не завжди з’являються. Якщо під час формування розбіжності RSI багаторазово коливається і перетинає рівень 50, це свідчить про фази корекції або флету, а не про істинний розворот. Важливо розрізняти ці ситуації.

2. RSI і рівень 50: межа між силою покупців і продавців

• RSI > 50: переважає сила зростання, тренд може бути позитивним
• RSI < 50: домінує сила падіння, тренд може бути негативним

Рівень 50 — це умовна межа між бичачим і ведмежим настроєм, його можна підтверджувати додатковими індикаторами та лініями тренду.

3. Область перекупленості та перепроданості: фіксація екстремальних емоцій

• RSI > 80: глибока перекупленість, можливий відкат
• RSI < 20: глибока перепроданість, можливий відскок

У сильних трендах слід враховувати ризик затухання.

4. Аналіз кількох періодів RSI: підвищення точності

Щоб уникнути обмежень одного періоду, можна одночасно використовувати кілька RSI з різними періодами (наприклад, 6, 12, 24 дні):

Модель W: кілька RSI одночасно нижче 50 і формують W-образну структуру — ознака ослаблення продавців і потенційного відскоку.

Модель M: кілька RSI вище 50 і формують M-образну структуру — ознака слабкості покупців і можливого розвороту вниз.

5. Золотий і смертельний хрест: сигнали сили тренду

• Золотий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий знизу вгору — сигнал до входу у позицію
• Мертвий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху вниз — сигнал до виходу або короткої позиції

Практичні рекомендації щодо налаштування параметрів RSI

Після освоєння застосування RSI важливо правильно налаштувати його параметри. Стандартні значення:

Короткий період (6 днів): чутливий до швидких змін, підходить для короткострокової торгівлі.

Середній період (12 днів): баланс між чутливістю і стабільністю, підходить для середньострокових стратегій.

Довгий період (24 дні): менш чутливий, підходить для довгострокового аналізу.

Регламенти налаштування

Збільшення періоду: наприклад, до 14 або 30 днів — RSI стає менш волатильним і більш стабільним, що корисно для середньо- і довгострокових інвесторів, щоб уникнути шуму короткострокових коливань.

Зменшення періоду: наприклад, до 3 або 5 днів — RSI стає більш чутливим і швидко реагує на зміни, що підходить для короткострокової торгівлі.

Інвесторам рекомендується підбирати параметри відповідно до свого стилю торгівлі (короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий) і регулярно тестувати їх у симуляційному режимі для оптимізації результатів.