Оволодійте дивергенцією RSI: стратегія, яка змінює гру у трейдингу

2026-01-05 19:03:21

Осцилятори, що дійсно мають значення: Більше ніж індикатор RSI

Багато трейдерів роблять одну й ту саму помилку: беззастережно довіряють одному індикатору. Однак, коли ви зрозумієте, як працює Індекс відносної сили (RSI) і особливо його дивергенція, картина ринку стане очевидною і несподівано ясною.

RSI, або Індекс відносної сили, належить до сімейства осциляторів імпульсу. Його мета — визначити інтенсивність, з якою закриття зростаючих цін конкурують із закриттями знижаючих цін за певний період. На відміну від інших індикаторів, що створюють постійний шум, цей інструмент згладжує крайні коливання і працює у межах фіксованого діапазону: 0 до 100.

Чому це важливо? Тому що, поки ціна стрибає туди-сюди, RSI показує справжню силу за кожним рухом. Якщо ціна зростає, але RSI знижується — щось дивне відбувається. Це “щось” і створює можливості для торгівлі.

Математика за силою: Як створюється RSI

Для n періодів формула така:

RSIn = 100 - [100 / (1 + RSn)]

Де RSn — це:

RSn = Середнє значення зростаючих закриттів за n періодів / Середнє значення знижаючих закриттів за n періодів

Що відбувається: індикатор нормалізує порівняння між величиною зростаючих і знижаючих рухів, проєктуючи їх у фіксований масштаб від 0 до 100. За замовчуванням використовується 14 періодів, але його можна налаштовувати відповідно до стилю торгівлі.

Але тут важливо: це не просто математичний розрахунок. Це уявлення психології ринку, стиснуте у число.

Екстремальні зони: Де починаються можливості

Перкупівля (RSI ≥ 70): Коли індикатор доходить сюди, це означає, що покупці тримаються занадто довго. Інтуїція ринку: “Щось має датися.” Однак тут підстерігає пастка для початківців. Актив може залишатися у зоні перкупівлі безкінечно, якщо інвестори готові платити все вищі ціни. Висхідна тенденція не закінчується лише тому, що RSI досяг 70. Вона закінчується, коли ціна прориває свою лінію тренду і індикатор відступає.

Перепродаж (RSI ≤ 30): Навпаки, у нижній зоні. Паніка продавала актив за дуже низькими цінами. Логіка каже, що буде відскок. Але знову ж, якщо фундаментальні показники слабкі і інвестори не бачать причин купувати, актив може ще більше падати. Фундаментальний контекст залишається достатньою умовою, яку потрібно враховувати.

Ключовий урок: RSI — необхідна умова для операції, але ніколи не достатня. Завжди потрібна додаткова валідація.

Приклад Tesla: Як це працює на практиці

Повернемося до початку 2019 року. Tesla падала у вільне падіння, і RSI був у зоні перепродажу. Індикатор повернувся до нормального діапазону. Що сталося далі? Ціна почала малювати вищі мінімуми, що свідчить про втрату контролю продавців. Саме тут досвідчені трейдери відкрили довгі позиції.

У 2020 і значну частину 2021 року Tesla демонструвала незламний висхідний тренд. RSI знову і знову досягав зони перкупівлі, досягаючи трьох максимумів у цій області між червнем і груднем 2020 року. Але тут багато хто помилився. Щоразу, коли RSI відступав, він не опускався нижче за середній рівень (50). Це свідчило, що корекція була тимчасовою, і тренд залишався незмінним.

Але в жовтні 2021 року щось змінилося. RSI знову досяг перепродажу, але цього разу не зміг повернутися до екстремальної зони у наступних спробах. Одночасно ціна почала малювати низхідні максимуми. Порушення попереднього висхідного тренду сталося на початку грудня, і RSI різко впав у зону перепродажу.

З того моменту, поки індикатор коливався між перепродажем і середнім рівнем, ціна продовжувала падати. Це було легко передбачити, зрозумівши патерн.

Невидимий рівень, який майже всі ігнорують: точка рівноваги (50)

Meta Platforms (раніше Facebook) — ідеальний приклад того, як середній рівень RSI виступає в ролі навігатора ринку.

У березні 2020 року RSI був у повній зоні перепродажу. Коли він вийшов із цієї зони і почав коливатися між рівнем 50 і зоною перкупівлі (70), ціна Meta зазнала чіткої і очевидної консолідації зростання.

Яка була правило? Поки RSI коливався між 50 і 70, тренд був висхідним. Окремі зниження індикатора до середнього рівня означали корекції, а не зміну напрямку.

У червні, липні та серпні 2021 року Meta досягала кількох точок перкупівлі. Але правильне питання було не “Коли зараз паде?” а “Чи залишається вище за рівень 50?” Якщо так — тренд був висхідним. Відповідь прийшла у лютому 2022 року: RSI різко впав у зону перепродажу, ціна прорвала свою попередню лінію тренду, і консолідація стала низхідною.

Рівень 50 не випадковий. Це справжня точка розвороту, що відділяє ринок із паливом від того, що вже майже без бензину.

Сигнали на купівлю і продаж: Три умови, що працюють

Для покупки:

RSI досягає зони перепродажу (менше 30)
RSI повертається до нормального діапазону
Ціна прориває попередню лінію низхідного тренду

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) чітко показав це між вереснем і жовтнем 2022 року. RSI був у зоні перепродажу, потім повернувся, і нарешті ціна прорвала низхідний тренд з січня. Ідеальний момент для входу у довгу позицію.

Для продажу:

RSI досягає зони перкупівлі (більше 70)
RSI повертається до діапазону коливань
Ціна прориває попередній висхідний тренд

Applied Materials Inc. (AMAT) — приклад цієї умови між листопадом 2020 і квітнем 2021. RSI був у зоні перкупівлі місяцями, накопичуючи силу для зниження. Коли ціна нарешті прорвала висхідний тренд у січні 2022, коротка позиція спрацювала ідеально.

Пам’ятайте: Осцилятор дає попереджувальні сигнали. Це необхідно, але недостатньо. Порушення тренду перетворює можливість у справжню можливість.

Дивергенція RSI: сигнал, що змінює все

Тут більшість трейдерів губляться, але саме тут шанси працюють на вашу користь.

Дивергенція виникає, коли ціна і RSI рухаються у протилежних напрямках. Здається, суперечить логіці, але саме ця суперечність і передбачає зміну напрямку.

Бичача дивергенція: Ви у низхідному тренді. Ціна робить нижчі мінімуми, але RSI — вищі мінімуми. Що це означає? Що, хоча ціна і падає, тиск продавців слабшає. Попит тихо зростає. Broadcom (AVGO) показав це ідеально у період перепродажу. Поки графік цін продовжував падати, RSI малював висхідні мінімуми. Через два місяці висхідний тренд був закріплений.

Медвежа дивергенція: Ви у висхідному тренді. Ціна робить вищі максимуми, здається, все добре. Але RSI — нижчі максимуми. Ринок втрачає силу внутрішньо. Walt Disney ідеально ілюстрував це. У період переповнення, поки ціна зростала, RSI відображав втрату сили. Зворотній рух вниз тривав понад рік.

Дивергенція RSI — це інструмент, що відділяє трейдерів, які розуміють психологію ринку, від тих, хто просто читає графіки цін.

Посилюйте свою систему: RSI + MACD

RSI має обмеження, особливо на коротких таймфреймах. Одне з рішень — доповнити його іншим осцилятором імпульсу: MACD (Збіг і розбіжність скользячих середніх).

MACD має три компоненти: лінію MACD, лінію Сигнал і гистограму. Важливо — перетин гистограми рівня нуль.

Комбінована система:

RSI досягає зони перкупівлі або перепродажу (необхідна умова)
RSI повертається до нормального діапазону
Лінія MACD перетинає рівень нуль гистограми у напрямку, протилежному тренду (достатня умова для входу)
Лінія MACD перетинає лінію Сигнал у напрямку, протилежному для закриття позиції

Block Inc. (SQ) чітко показав силу цього підходу. Вихід із зони перепродажу, RSI повільно повертався назад, тоді як MACD перетинав у негативну сторону. Вхід у коротку позицію був підтверджений із впевненістю. Позиція трималася чотири місяці, доки MACD не зробив бичачий перехід через лінію Сигнал, підтвердивши закриття.

З двома індикаторами, що підтверджують один одного, ви значно зменшуєте кількість хибних сигналів.

Підсумок, який потрібно пам’ятати

Дивергенція RSI — не чарівний індикатор, але це інструмент, яким користуються професіонали, бо він працює. Визначайте, коли ціна і індикатор розходяться, і ви будете читати ринок ясно.

Рівень 50 — невидимий, але він розділяє ринки із паливом і ті, що вже майже без бензину. Коли RSI не може його утримати, це не корекція. Це розворот.

Об’єднайте RSI із підтвердженням трендів, додайте MACD для більшої впевненості — і створите систему, де шанси працюють на вашу користь. Вона не ідеальна, але й не випадкова. Це технічний аналіз із підґрунтям.

LA-5,39%

EL-4,83%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.