Hệ thống giao dịch: Tìm kiếm mô hình lợi nhuận phù hợp với bản thân

Hệ thống giao dịch về bản chất là một bộ quy tắc hoạt động, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện. Nó bao gồm các quy tắc tín hiệu hoàn chỉnh như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

Có một số hiểu lầm phổ biến về hệ thống giao dịch: có người cho rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể có lãi; có người cho rằng hệ thống hiện có không đủ tốt nên không thể đạt được lợi nhuận vượt trội; còn có người tin rằng có một hệ thống kỳ diệu chỉ có lãi mà không bao giờ thua.

Trên thực tế, không tồn tại hệ thống giao dịch nào có thể mang lại lợi nhuận ổn định vĩnh viễn. Ngay cả khi có những hệ thống xuất sắc, người sử dụng cũng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ. Mọi người cần tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân, thay vì theo đuổi một hệ thống "tốt" tiêu chuẩn.

Hệ thống giao dịch tương tự như tư tưởng chỉ đạo quân sự, ở cấp độ chiến lược. Nó không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. "Tư duy hoạt động" và "chiến lược hoạt động" thuộc về cấp độ chiến dịch, trong khi các hành động giao dịch cụ thể thì thuộc về cấp độ chiến thuật.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận/lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền lỗ trung bình. Tỷ lệ này ít nhất nên đạt 2,3 trở lên được coi là đạt yêu cầu, 5 trở lên được coi là xuất sắc. Khuyên bạn nên tính toán tỷ lệ lợi nhuận/lỗ của hệ thống mà bạn sử dụng lâu dài để đánh giá hiệu quả của nó.

Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, khả năng chịu rủi ro, v.v. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm: xác định chu kỳ, tư duy giao dịch, lựa chọn tài sản, thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn, kiểm soát rủi ro, v.v.

Trong thị trường tăng giá, việc lựa chọn đối tượng đặc biệt quan trọng. Các nhà quản lý quỹ lớn càng phụ thuộc vào việc lựa chọn đối tượng hơn là thời điểm. Khi lựa chọn đối tượng, cần xem xét các yếu tố như tính thanh khoản, chủ đề, dữ liệu trên chuỗi.

Thời điểm và quy tắc giao dịch cần điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thị trường, nhưng việc mua vào nên dựa trên điểm mua kỹ thuật, trong khi việc bán ra cần có một số dự đoán. Quản lý vốn bao gồm bảo vệ lợi nhuận, chiến lược mở vị thế, và cũng cần xem xét việc sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng đảm bảo an toàn cho đầu tư.

Hệ thống giao dịch cốt lõi là cung cấp các tín hiệu vào và ra rõ ràng, quy định hành vi giao dịch. Ngay cả những chiến lược đơn giản như đường trung bình cũng có thể giúp tránh các thao tác mang tính cảm xúc. Đối với các nhà đầu tư bình thường, điều quan trọng là tìm kiếm một hệ thống hiệu quả, không quá đơn giản hoặc phức tạp.

Phương pháp tám quy tắc Granville là một hệ thống giao dịch đơn giản cổ điển, dựa trên đường trung bình động để xác định thời điểm mua bán. Tuy nhiên, trong thực tế, cần phải điều chỉnh theo từng thị trường khác nhau.