Trong giao dịch Kinh doanh chênh lệch giá có một cái bẫy gọi là "lựa chọn ngược", nói một cách đơn giản là bạn muốn đảm bảo rủi ro ở cả hai đầu, nhưng kết quả là bên thua lỗ luôn được thực hiện trước.

Ví dụ: bạn cùng lúc mua 1 BTC hợp đồng vĩnh viễn, bán 1 BTC hợp đồng tương lai, thì vị thế trên sổ sách là bằng không. Nhưng trong thực tế, nếu giá giao ngay đột ngột tăng 100 điểm, thường thì lệnh bán hợp đồng tương lai sẽ khớp ngay lập tức, trong khi lệnh mua hợp đồng vĩnh viễn vẫn còn treo ở đó - gây thiệt hại trực tiếp 100 đô la.

Tình huống này đặc biệt rõ ràng khi biến động mạnh, thị trường luôn nhanh hơn đơn hàng của bạn một bước, chỉ nhằm vào bên mà bạn không muốn thực hiện giao dịch. Bạn bè nào muốn thực hiện chiến lược kết hợp cần chú ý đến trượt giá và thời điểm giao dịch, đừng nghĩ rằng đảm bảo rủi ro thì sẽ an toàn tuyệt đối.