交易系統:尋找適合自己的盈利模式

交易系統本質上是一套操作規則,類似於人機交互系統或條件反射機制。它包含了入場、離場、止損、止盈等完整的信號規則。

對交易系統存在一些常見誤解:有人認爲只要有了交易系統就能盈利;有人認爲現有系統不夠好所以無法獲得超額收益;還有人相信存在一種穩賺不賠的神奇系統。

事實上,不存在永遠穩定盈利的交易系統。即使有優秀的系統,也需要使用者具備強大的執行力。每個人需要找到適合自己的交易系統,而不是追求一個標準化的"好"系統。

交易系統類似於軍事指導思想,處於戰略層面。它不能保證每次戰鬥勝利,但能避免慘敗並保留機會。"操作思維"和"操作策略"屬於戰役層面,具體交易動作則是戰術層面。

評價交易系統的核心指標是"盈虧比",即平均盈利金額除以平均虧損金額。盈虧比至少應達到2,3以上可視爲及格,5以上可視爲優秀。建議計算自己長期使用的系統盈虧比,以評估其有效性。

設計交易系統前,需要明確投資目的、預期收益率、風險承受能力等。一個完善的系統應包含:週期判斷、操作思維、選擇標的、擇時、買賣規則、資金管理、風險控制等要素。

在牛市中,選擇標的尤爲重要。大型資金管理者更依賴選擇標的而非擇時。選擇標的時應考慮流通性、題材、鏈上數據等因素。

擇時和買賣規則需要根據市況靈活調整,但買入應基於技術買點,賣出則需要一定預判。資金管理包括盈利保護、開倉策略等,還需考慮槓杆使用。風險控制是保障投資安全的最後防線。

交易系統的核心是提供明確的入場和出場信號,規範交易行爲。即使簡單如均線策略,也能幫助避免情緒化操作。對普通投資者而言,關鍵是找到高效而非過於簡單或復雜的系統。

格蘭維爾八法是一個經典的簡單交易系統,基於移動平均線判斷買賣時機。但在實際應用中還需根據不同市場進行調整。