交易系统:寻找适合自己的盈利模式

交易系统本质上是一套操作规则,类似于人机交互系统或条件反射机制。它包含了入场、离场、止损、止盈等完整的信号规则。

对交易系统存在一些常见误解:有人认为只要有了交易系统就能盈利;有人认为现有系统不够好所以无法获得超额收益;还有人相信存在一种稳赚不赔的神奇系统。

事实上,不存在永远稳定盈利的交易系统。即使有优秀的系统,也需要使用者具备强大的执行力。每个人需要找到适合自己的交易系统,而不是追求一个标准化的"好"系统。

交易系统类似于军事指导思想,处于战略层面。它不能保证每次战斗胜利,但能避免惨败并保留机会。"操作思维"和"操作策略"属于战役层面,具体交易动作则是战术层面。

评价交易系统的核心指标是"盈亏比",即平均盈利金额除以平均亏损金额。盈亏比至少应达到2,3以上可视为及格,5以上可视为优秀。建议计算自己长期使用的系统盈亏比,以评估其有效性。

设计交易系统前,需要明确投资目的、预期收益率、风险承受能力等。一个完善的系统应包含:周期判断、操作思维、选择标的、择时、买卖规则、资金管理、风险控制等要素。

在牛市中,选择标的尤为重要。大型资金管理者更依赖选择标的而非择时。选择标的时应考虑流通性、题材、链上数据等因素。

择时和买卖规则需要根据市况灵活调整,但买入应基于技术买点,卖出则需要一定预判。资金管理包括盈利保护、开仓策略等,还需考虑杠杆使用。风险控制是保障投资安全的最后防线。

交易系统的核心是提供明确的入场和出场信号,规范交易行为。即使简单如均线策略,也能帮助避免情绪化操作。对普通投资者而言,关键是找到高效而非过于简单或复杂的系统。

格兰维尔八法是一个经典的简单交易系统,基于移动平均线判断买卖时机。但在实际应用中还需根据不同市场进行调整。