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今天不再提醒

套利交易里有个坑叫「逆向选择」,说白了就是你想两头对冲,结果总是亏钱那边先成交。



举个例子:你同时买入永续 1 BTC、卖出期货 1 BTC,账面敞口为零。但实际操作中,假如现货突然涨了100个点,往往是卖出期货那单秒成交,买入永续的挂单还在那挂着——直接亏100美元。

这种情况在波动剧烈时特别明显,市场永远比你的订单快一步,专挑你不想成交的那条腿下手。想做组合策略的朋友得注意滑点和成交时机,别以为对冲就万无一失。
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熊市修行僧vip
· 7小时前
妈的,这就是我上周的血泪史啊,对冲个屁呢
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终于从矿工变农民vip
· 7小时前
这就是套利的"惨剧现场"啊,市场总是对着你的软肋下手
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MEVHuntervip
· 7小时前
不瞒你说,这只是伪装的有毒单子流……庄家简直是在把你的对冲武器化对付你。看到过这种确切的设置被填单诈骗一千次,这个夹击从不失败哈哈。
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SignatureVerifiervip
· 7小时前
是的,这正是我停止信任 "对冲" 头寸的原因……从技术上讲,仅执行风险就不足以证明你实际上是被保护的。市场微观结构总会找到你未考虑到的那个向量。
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