¿Es realmente tan mágico esto de las medias móviles? 5 trampas que todo trader debe conocer

Muchos recién llegados al mercado son lavados el cerebro con la idea de “comprar con el patrón de la cruz dorada y vender con el cruce de la muerte”, lo que resulta en quedarse fuera o atrapados con frecuencia. Voy a explicar a fondo este indicador básico que son las medias móviles.

La media móvil es un promedio

5 días MA = precio de cierre de los últimos 5 días ÷ 5, simple y directo. 10MA, 20MA, 60MA, 240MA de la misma manera, son todos promedios aritméticos de precios históricos.

Tres algoritmos principales: SMA (promedio móvil simple) da el mismo peso a todos los precios; WMA y EMA prefieren los precios recientes, reaccionando con mayor sensibilidad. Los traders a corto plazo suelen utilizar EMA, ya que puede capturar más rápidamente las señales de reversión de precios.

¿Cómo usar para no perder?

1. Orden de toros/osos

• La media móvil a corto plazo (5/10MA) está por encima de la media móvil a medio plazo (20/60MA) y de la media móvil a largo plazo (240MA) = tendencia alcista, se puede considerar la compra
• Por el contrario, se trata de una posición corta, tenga cuidado al ir en largo o considere ir en corto.

2. Patrón de la cruz dorada vs cruce de la muerte

• La media móvil de corto plazo cruza hacia arriba la media móvil de largo plazo = “patrón de la cruz dorada” (señal de compra)
• La media móvil a corto plazo cruza hacia abajo la media móvil a largo plazo = “cruce de la muerte” (señal de venta)

Pero hay que tener en cuenta que: estas son señales rezagadas, el mercado ya ha reaccionado después de haber avanzado un tiempo.

3. Combinar con otros indicadores Ver las medias móviles por sí solo puede hacer que te quede atrapado. Solo al combinarlo con RSI, MACD y patrones de velas se puede aumentar la tasa de éxito. Por ejemplo, cuando las medias móviles se aplanan y el RSI muestra una divergencia, a menudo indica que una reversión de tendencia está cerca.

4. Nivel de referencia para el stop-loss Al hacer una compra, si el precio cae por debajo de la media móvil de 10 días + el punto más bajo en 10 días, detén las pérdidas de inmediato. Hacer una venta en sentido contrario. Así, no te basas en juicios subjetivos, deja que el mercado hable.

La mayor trampa de las medias móviles

Utiliza los precios pasados, lo que lo hace inherentemente rezagado. La media móvil de 100 días cubre 100 días de datos y reacciona lentamente a las fluctuaciones recientes; pero la media móvil de 5 días es demasiado sensible y es fácil caer en trampas de falsas rupturas.

No hay error en seguir las medias móviles para comprar y vender en un mercado alcista, pero en un mercado bajista o en un mercado lateral, las medias móviles darán señales falsas con frecuencia.

Sugerencias clave

✓ No hay indicadores perfectos, solo sistemas de trading optimizados ✓ Utiliza la combinación de múltiples medias móviles para determinar la tendencia, no te limites a observar solo una. ✓ Las medias móviles combinadas con el volumen de negociación, la forma de las velas y los indicadores de oscilación son útiles. ✓ Realizar pruebas periódicas para encontrar el ciclo que se adapte a su estilo de trading (no necesariamente los estándar de 5/10/20/60) ✓ Ejecutar estrictamente las reglas de stop-loss, no confiar demasiado en las medias móviles.

En otras palabras, las medias móviles son una herramienta que te ayuda a confirmar la tendencia, no son un santo grial. Ganar dinero depende de la gestión de riesgos y la disciplina.