Así que esto es lo que me molesta: ¿está SABA realmente jugando con la divergencia aquí? Los spreads de CDS explotaron, pero las acciones apenas se movieron. Configuración clásica de arbitraje: corto en CDS, corto en acciones. La dislocación está ahí. La pregunta es si están capitalizando en ello o si hay algo más en juego. Esa brecha entre los mercados de crédito y de acciones no simplemente permanece por ninguna razón.