Estas acciones de baja IV podrían estar preparándose para un movimiento explosivo

OPTIONS TRADING libro abierto sobre la mesa por One Photo vía Shutterstock

Gavin McMaster

Mar, 10 de febrero de 2026 a las 21:00 GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

TSLA +1.53%

La volatilidad del mercado ha disminuido desde la corrección reciente, pero con muchos temas en las noticias, podríamos ver un aumento de la volatilidad en cualquier momento.

Eso podría significar que es un buen momento para buscar acciones con un percentil de volatilidad implícita bajo.

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Muchas acciones muestran un bajo rango de volatilidad implícita.

Tesla (TSLA), por ejemplo, muestra una volatilidad implícita del 42.04% en comparación con un mínimo de doce meses del 41.42% y un máximo de doce meses del 105.08%.

El rango de volatilidad implícita es una de las métricas más comunes utilizadas al operar con opciones.

IV Rank es una medida de volatilidad implícita donde la volatilidad implícita actual se compara con el rango de volatilidades implícitas en el pasado.

Esta comparación se realiza en la misma acción.

Por ejemplo, el IV rank de Tesla toma la volatilidad implícita actual y la compara con las volatilidades implícitas pasadas que ha tenido Tesla.

Luego, esto se convierte en un porcentaje que va del 0 al 100%.

Un porcentaje de cero indicaría que la acción está en su nivel más bajo de volatilidad implícita durante el período de análisis.

En contraste, un IV rank del 100% ilustra que la acción se está negociando en su nivel más alto de volatilidad implícita.

Para obtener una imagen real de las acciones con un bajo rango de volatilidad implícita, podemos usar el Stock Screener.

Usando el Stock Screener para Encontrar Acciones con Baja Volatilidad

Con el Stock Screener, podemos establecer los siguientes filtros para encontrar acciones con un percentil de volatilidad implícita bajo.

Volumen total de opciones mayor a 5,000
*
Capitalización de mercado mayor a 50 mil millones
*
IV Rank menor al 17%

Este filtro nos da las siguientes acciones, clasificadas desde el menor al mayor porcentaje de IV:

Tesla (TSLA)
Bristol-Myers Squibb (BMY)
Bank of America (BAC)
Kinder Morgan (KMI)
Charles Schwab (SCHW)
Apple (AAPL)
Interactive Brokers (IBKR)
Conocophillips (COP)
Wells Fargo & Company (WFC)
Discover Inc (WBD)

Aquí está la lista completa:

Cómo usar el IV Rank

Como regla general, cuando el rango de volatilidad implícita es bajo, es mejor centrarse en operaciones de volatilidad a largo plazo, como spreads de débito, long straddles y long strangles.

También tiene sentido comparar el IV Rank actual de una acción con el mercado en general. Si todas las acciones muestran un IV Rank bajo, entonces quizás no haya mucha ventaja en comprar volatilidad en una acción específica. Pero, si la volatilidad implícita del mercado en general es alta, ese podría ser un buen momento para comprar volatilidad barata en algunos de los nombres mencionados.

La historia continúa

También es recomendable estar atento a las próximas fechas de ganancias, ya que las acciones pueden experimentar movimientos importantes tras los anuncios de resultados.

Recuerda que las opciones son riesgosas y los inversores pueden perder el 100% de su inversión. Este artículo es solo con fines educativos y no una recomendación de inversión. Siempre realiza tu propia investigación y consulta a tu asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

_ En la fecha de publicación, Gavin McMaster no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _

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