Le trader mystérieux parie sur une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base par la Réserve fédérale, le CME enregistre le plus grand volume de transactions sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux de l'histoire.

Selon des informations de Mars Finance, sur le marché des contrats à terme sur les fonds fédéraux (CME) de la CME, un "trader mystérieux" prend actuellement des mesures pour se prémunir contre une éventuelle surprise ultra accommodante lors de la décision de la Réserve fédérale cette semaine. D'après les découvertes du chercheur Ed Bolingbroke, les flux de fonds en début de courbe lundi ont enregistré la plus grande opération de Block Trading de contrats à terme sur les fonds fédéraux de l'histoire, impliquant des contrats à terme sur les fonds fédéraux d'octobre, totalisant 84 000 contrats, ce qui équivaut à une exposition au risque de 3,5 millions de dollars par point de base. La CME a confirmé cette opération sur la plateforme X, et il est rapporté que le prix et le timing de cette opération correspondent aux caractéristiques de l'acheteur. Étant donné que le marché des swaps a déjà pleinement intégré les attentes d'une baisse de 25 points de base, cette manœuvre pourrait indiquer que ce trader mystérieux se couvre contre le risque d'une baisse directe de 50 points de base lors de la décision de la Réserve fédérale mercredi.