BTC短期戦略日記(2025-06-26ヨーロッパセッション後→06-27アジア午前セッション)

ZhangSanAlpha

2025-06-26 14:38:15

BTC短期戦略日記(2025-06-26 ヨーロッパ→06-27アジア朝のセッション後)

観測ウィンドウ: 2025-06-26 18:30 UTC ±15分 現在の価格: ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) カバレッジ期間: 今夜の米国市場の後半 ➜ 明日の朝のアジア取引 (≈ 12時間)

1️⃣ 15分チャート構造

メトリクス	読み取り値/構造	取引の意味
EMA 5-13-34-55	価格 < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416；しかし > EMA55(≈EMA50) 106 636	マイクロ戻りは中期上昇帯の内部にあり、「短期デッドクロス→リトレースメント長帯」パターンを示しています
SMAの兄弟	MA5-20は完全に「売り」、MA50/100/200は「買い」に変換	はっきりとカット:105.9-106.6 K ロングヘッドディフェンスバンド用
MACD(12,26,9)	バーが +130 → 正の領域が弱まる；DIFF に下向きの兆候	トップダイバージェンスが初めて現れ、ゼロ軸の上で「鈍化」、バーが緑に転じれば＝モメンタム反転の早期信号
RSI(14)	44.9（下行穿 50）	モメンタムの重心が中軸を下回る、弱気だが極端ではない
KDJ (Stoch 9,6,3)	K≈99,D≈91,J>100	買われ過ぎ + 不動態化、プルバック圧力を示唆
TD Sequential	15分で Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup#9 → キャンセル	短期の残り2本のK線で「TD9」トップが現れる可能性が高く、減少またはヘッジのために使用可能

ポイント：EMA 5/13 は価格の上方にあり、EMA34/55 と距離が縮まっています。「弾丸が装填されました」——次の15分間のローソク足が 106 600-106 500（VWAP + 昨日の欧州セッションの安値）を下回ると、デッドクロスが確認され、目標は 105 800 / 105 000 K の未達注文エリアに向かいます。

2️⃣ 4時間 & 毎日の背景

4 h：MACDのバーがゼロラインに近づいており、RSIは53 → 中立；価格は依然として20EMA 104 300を守っており、上方の下降チャネルの上限は107 800-108 000 Kに集中している。
日足：強気の構造は崩れておらず、移動平均線は強気の順序（20D > 50D > 100D）を保っている；しかし、ボリンジャーバンドの口は極度に開いており、今後は加速を続けるか、激しく戻して消化することを示唆している

3️⃣ マクロ & デリバティブドライブ

ファクター	最新の動向	BTCへの潜在的なショック
中東の停戦は脆弱	イランは米国の仲介の下で一時的な停戦に達しましたが、今日、イランの最高指導者が「再度攻撃を受けたら報復する」との強硬な発言をし、状況は依然として高度に不確実です	リスク感情はいつでも避難（ゴールド、ドル）に向かう可能性があり、激しい変動は短期的なガンマ圧縮に有利です
$14 B オプションの期限	明日 Deribit 月末の巨額オプション決済、Put/Call比率が年内の高点に上昇、Gammaの上限エリア 107-108 K、最大痛点は約 105 K	市場はしばしば痛点に引き寄せられ、105-107の範囲に収束する確率が↑
FRBの発言	パウエルは関税のインフレが持続することに警戒が必要であると述べ、「Higher for Longer」を示唆	米国債の利回りは高水準を維持 = 資金コスト上昇、高ベータ資産を抑制
株式市場/ドル指数	米国株式市場の3大指数は穏やかに反発し、DXYは97を下回り、リスク選好が修復されました	弱いドルはBTCに対して一定のヘッジ買いを提供しますが、その効果は限られています

4️⃣ 今夜 - 明日の朝の作戦スクリプト

シーン	トリガー条件	ターゲットビット	戦略
A — 下落してギャップを埋める (45%)	15分のMACDが緑に転換 + EMA5/13のデッドクロス EMA34；106 600を下回る	105 800 → 105 000（CMEのギャップ）	短期の空売りに従う；損切り107 450；最初の利益確定105 800、ギャップを試すために残倉を保持
B — ボックス相場 (35%)	106 600-107 800 に収束し続ける；出来高なし	高値売り、安値買い；レンジ上限でショート、レンジ下限でロング；資金調達率 <0.01% の時は手を引く
C — 再度高値更新 (20%)	15分KがEMA55を下回らず、さらにMACDがゴールデンクロス；107 800を突破	108 800 → 110 000	トレンドに乗って買い増し、損切り106 900；ガンマ壁の吸収による高値更新後の戻りに注意

リスク管理：

ポジションが08:00 UTCのオプション期限を越える場合は、瞬時の強制決済の変動を防ぐために50%以上の減少を行う必要があります。

高レバレッジの場合は契約資金調達率に注意してください；>0.06% はレンジ相場で通常ロングスクイーズを引き起こします。

中東のニュース配信とFED関係者の臨時インタビュー原稿に注意し、問題が発生した場合は迅速にヘッジまたは退場する必要があります。

5️⃣ まとめ

テクニカル面：15分足レベルは「ダイバージェンス + EMAの収束段階」に入り、短期的にはテクニカルな押し目に偏っている；しかし日足の強気の主トレンドは壊れておらず、押し目はむしろ中継消化のように見える。
マクロ/デリバティブ：地政学的停戦の脆弱性 + オプションの巨額な期限切れ = ボラティリティの収束後に再び拡大する温床；下限は105 Kに注意、「痛点マグネット」；上限は108 Kガンマの壁に注目。
操作提案：柔軟に切り替え 短期（15分）→ スイング（4時間）；確認後に追い注文を入れ、天井や底を推測して重いポジションを持たない。