## アルゴトレーディングとは一体何なのか？アルゴトレーディング—コンピューターに取引の面倒をさせることを fancy speak で表現したものです。これらの無感情なプログラムは、あなたが与えたルールに基づいて暗号通貨を売買し、あなたが眠っている間にお金持ちにしてくれるとされています。はい、そうですね。私は、私がコーディングした「完璧な」戦略が実際にお金がかかるとゴミになったため、ボットが私の口座を枯渇させるのを見ながら数え切れないほどの不眠の夜を過ごしました。しかし、この技術的な悪夢が実際にどのように機能するのかを説明させてください。## これらの金を食べるモンスターの仕組みこれらの取引アルゴリズムは魔法ではありません。最悪の瞬間にあなたを裏切るのを待っているコードの行です。信じてください、私はこれを苦い経験から学びました。### ステップ 1: あなたの選択を決めてくださいまず、取引戦略を選択します。価格が5%下がったときに買い、5%上がったときに売るのが素晴らしいと思うかもしれません。ネタバレ: 通常、それはそうではありません。特に市場全体が1週間で50%下落することに決めたときは。しかし、私たちは皆、どこかから始めます。### ステップ2：自分自身の財政的破滅をコード化する次に、このいわゆる「戦略」をアルゴリズムにプログラムします。Pythonは、私のような金融マゾヒストが理解するには十分にシンプルなので人気です。私の最初のアルゴリズムのスリルを思い出します。その甘く、無邪気な信念は、私のコードがお金を生み出すだろうというものでした。私がどれほど間違っていたか。私の最初のボットは、ETHが5%下がるたびに購入し、その後さらに20%下がるのを見守ってから、絶対に底値で売却しました。コンピュータは完璧に実行しましたが、この戦略はただのゴミでした。### ステップ3: バックテスト (AKA ファンタジーランド)実際のお金にあなたの創造物を解き放つ前に、あなたはそれを過去のデータに対して「バックテスト」します。これにより、過去のパフォーマンスは暗号通貨では全く意味がないため、偽の安心感を与えられます。私のバックテストは300%のリターンを示しました。私の実際の結果は？とにかく、数ヶ月間ラーメンを食べていたと言っておきましょう。### ステップ 4: 実行 ( あなたのポートフォリオの)あなたのアルゴリズムが次の大ヒットであると自分に納得させたら、それを取引プラットフォームにAPIを通じて接続します。名前は挙げませんが、これらの主要な取引所は、ひどい決定を危険なほど簡単に自動化し、超高速で行えるようにしています。### ステップ5: 恐怖に目を凝らすついに、あなたはあなたのアルゴリズムを監視します。それは完璧で感情のない効率であなたのポートフォリオを体系的に破壊しています。私は、ボットが連続して50回の損失取引を行った通知で目を覚ましました—それぞれが数学的な精度で実行されました。## いわゆる「勝利」戦略業界はこれらの魅力的な響きの戦略を宣伝するのが大好きです：### VWAP (Very無駄な資産Purchasing)注文を複数の部分に分けることによって、市場への影響を最小限に抑えると言われています。しかし、実際には、一度だけではなく、複数回にわたって損失を被るチャンスを与えるだけです。### TWAP (Time to Watch Assets Plummet)時間をかけて均等に取引を実行し、クラッシュのすべての段階をキャッチすることを確実にし、どの部分も見逃さないようにします。### 視点 ( 蒸発したお金の割合 )市場ボリュームの割合に基づいて実行されます。流動性が突然枯渇した場合に最大のスリッページを確保するのに最適です。## 彼らがあなたに疑問を持たせたくない「利点」###「効率性」確かに、アルゴリズムはミリ秒単位で注文を実行します。つまり、ビットコインが午前3時にフラッシュクラッシュすると、あなたのボットはあなたが目を覚ます前にお金を失う可能性があります！なんて便利なんでしょう！### "感情のない取引"アルゴリズムは恐怖や欲望を感じることはありません。市場が明らかに操作されているか、ブラックスワンイベントが発生しているときでも、ただ無思考でルールに従うだけです。私のボットは、恐怖がないため、ルナの暴落をゼロになるまで買い続けました。私の銀行口座についても同じことが言えればいいのですが。## 彼らが曖昧にする本当の制限###技術的な悪夢あなたが専門のプログラマーであり、かつ金融の達人でない限り、自作のアルゴリズムはおそらくゴミです。私のボットがなぜ市場の高値で購入し続けるのかをデバッグするのに何週間も費やしました。実際には、必要なところに大なり記号があり、小なり記号が必要でした。その小さなタイプミスは私に何千ドルもの損失をもたらしました。### システム障害市場が狂ったとき、APIがクラッシュし、接続がタイムアウトし、取引所が神秘的に「メンテナンスモード」に入ります。あなたが慎重に作成したアルゴリズムは、最も必要なときに高価なペーパーウェイトになります。## 私の厳しい真実アルゴ取引は簡単に富を得る道ではありません。それはしばしば悪い決定を自動化するだけです。あなたが聞く成功例の背後には、彼らが語らない数百の破綻したアカウントがあります。それが機能しないとは言っていません。しかし、アルゴトレーディングの最大の勝者は通常、あなたの取引手数料を集めるプラットフォームであり、週末のPythonプロジェクトを持つあなたではないことを覚えておいてください。もしまだ試したいのであれば、小さく始めてください。非常に小さく。これらのアルゴリズムが失敗するとき、単に失敗するのではなく、壮大に失敗し、高速で、しかもあなたの全アカウントを持って失敗します。
アルゴトレーディングの暗い側面：自動化された暗号資産地獄を通る私の痛ましい旅
アルゴトレーディングとは一体何なのか？
アルゴトレーディング—コンピューターに取引の面倒をさせることを fancy speak で表現したものです。これらの無感情なプログラムは、あなたが与えたルールに基づいて暗号通貨を売買し、あなたが眠っている間にお金持ちにしてくれるとされています。はい、そうですね。
私は、私がコーディングした「完璧な」戦略が実際にお金がかかるとゴミになったため、ボットが私の口座を枯渇させるのを見ながら数え切れないほどの不眠の夜を過ごしました。しかし、この技術的な悪夢が実際にどのように機能するのかを説明させてください。
これらの金を食べるモンスターの仕組み
これらの取引アルゴリズムは魔法ではありません。最悪の瞬間にあなたを裏切るのを待っているコードの行です。信じてください、私はこれを苦い経験から学びました。
ステップ 1: あなたの選択を決めてください
まず、取引戦略を選択します。価格が5%下がったときに買い、5%上がったときに売るのが素晴らしいと思うかもしれません。ネタバレ: 通常、それはそうではありません。特に市場全体が1週間で50%下落することに決めたときは。しかし、私たちは皆、どこかから始めます。
ステップ2：自分自身の財政的破滅をコード化する
次に、このいわゆる「戦略」をアルゴリズムにプログラムします。Pythonは、私のような金融マゾヒストが理解するには十分にシンプルなので人気です。私の最初のアルゴリズムのスリルを思い出します。その甘く、無邪気な信念は、私のコードがお金を生み出すだろうというものでした。私がどれほど間違っていたか。
私の最初のボットは、ETHが5%下がるたびに購入し、その後さらに20%下がるのを見守ってから、絶対に底値で売却しました。コンピュータは完璧に実行しましたが、この戦略はただのゴミでした。
ステップ3: バックテスト (AKA ファンタジーランド)
実際のお金にあなたの創造物を解き放つ前に、あなたはそれを過去のデータに対して「バックテスト」します。これにより、過去のパフォーマンスは暗号通貨では全く意味がないため、偽の安心感を与えられます。私のバックテストは300%のリターンを示しました。私の実際の結果は？とにかく、数ヶ月間ラーメンを食べていたと言っておきましょう。
ステップ 4: 実行 ( あなたのポートフォリオの)
あなたのアルゴリズムが次の大ヒットであると自分に納得させたら、それを取引プラットフォームにAPIを通じて接続します。名前は挙げませんが、これらの主要な取引所は、ひどい決定を危険なほど簡単に自動化し、超高速で行えるようにしています。
ステップ5: 恐怖に目を凝らす
ついに、あなたはあなたのアルゴリズムを監視します。それは完璧で感情のない効率であなたのポートフォリオを体系的に破壊しています。私は、ボットが連続して50回の損失取引を行った通知で目を覚ましました—それぞれが数学的な精度で実行されました。
いわゆる「勝利」戦略
業界はこれらの魅力的な響きの戦略を宣伝するのが大好きです：
VWAP (Very無駄な資産Purchasing)
注文を複数の部分に分けることによって、市場への影響を最小限に抑えると言われています。しかし、実際には、一度だけではなく、複数回にわたって損失を被るチャンスを与えるだけです。
TWAP (Time to Watch Assets Plummet)
時間をかけて均等に取引を実行し、クラッシュのすべての段階をキャッチすることを確実にし、どの部分も見逃さないようにします。
視点 ( 蒸発したお金の割合 )
市場ボリュームの割合に基づいて実行されます。流動性が突然枯渇した場合に最大のスリッページを確保するのに最適です。
彼らがあなたに疑問を持たせたくない「利点」
###「効率性」
確かに、アルゴリズムはミリ秒単位で注文を実行します。つまり、ビットコインが午前3時にフラッシュクラッシュすると、あなたのボットはあなたが目を覚ます前にお金を失う可能性があります！なんて便利なんでしょう！
"感情のない取引"
アルゴリズムは恐怖や欲望を感じることはありません。市場が明らかに操作されているか、ブラックスワンイベントが発生しているときでも、ただ無思考でルールに従うだけです。私のボットは、恐怖がないため、ルナの暴落をゼロになるまで買い続けました。私の銀行口座についても同じことが言えればいいのですが。
彼らが曖昧にする本当の制限
###技術的な悪夢
あなたが専門のプログラマーであり、かつ金融の達人でない限り、自作のアルゴリズムはおそらくゴミです。私のボットがなぜ市場の高値で購入し続けるのかをデバッグするのに何週間も費やしました。実際には、必要なところに大なり記号があり、小なり記号が必要でした。その小さなタイプミスは私に何千ドルもの損失をもたらしました。
システム障害
市場が狂ったとき、APIがクラッシュし、接続がタイムアウトし、取引所が神秘的に「メンテナンスモード」に入ります。あなたが慎重に作成したアルゴリズムは、最も必要なときに高価なペーパーウェイトになります。
私の厳しい真実
アルゴ取引は簡単に富を得る道ではありません。それはしばしば悪い決定を自動化するだけです。あなたが聞く成功例の背後には、彼らが語らない数百の破綻したアカウントがあります。
それが機能しないとは言っていません。しかし、アルゴトレーディングの最大の勝者は通常、あなたの取引手数料を集めるプラットフォームであり、週末のPythonプロジェクトを持つあなたではないことを覚えておいてください。
もしまだ試したいのであれば、小さく始めてください。非常に小さく。これらのアルゴリズムが失敗するとき、単に失敗するのではなく、壮大に失敗し、高速で、しかもあなたの全アカウントを持って失敗します。