移動平均線は本当にそんなに神秘的ですか？トレーダーが知っておくべき5つの罠

Question

多くの人が市場に入ったばかりで「移動平均線のゴールデンクロスパターンで買い、デスクロスで売る」という考えに洗脳され、その結果、頻繁にチャンスを逃したり罠にかかったりしています。私は移動平均線という最も基本的な指標を徹底的に説明します。

移動平均線は単なる平均値です

5日移動平均線 = 過去5日間の終値 ÷ 5、シンプルでストレート。10MA、20MA、60MA、240MAも同様で、すべて過去の価格の算術平均です。

三つの主要なアルゴリズム：SMA（単純移動平均） はすべての価格に同等の重みを置いています；WMAとEMA は最近の価格を優先し、より敏感に反応します。短期トレーダーはEMAを多く使用します。なぜなら、それが価格反転信号をより早く捉えることができるからです。

どう使えば損をしないか

1. ブル/ベアアレンジ

短期移動平均線（5/10MA）が中期（20/60MA）および長期（240MA）の上にある = 強気トレンド、購入を検討できます
反対の場合はショートであり、ロングを慎重に行うかショートを検討する

2. ゴールデンクロスパターンvsデスクロス

短期均線が長期均線を上に越える = “ゴールデンクロスパターン”（買いの信号）
短期均線が長期均線を下に横切る = “デスクロス”（売り信号）

ただし、注意が必要です：これはすべて遅延信号であり、市場はすでにある程度動いた後に反応します。

3. 他の指標と組み合わせる 単純に移動平均線を見るだけでは罠にかかりやすい。RSI、MACD、ローソク足の形状と組み合わせることで勝率を向上させることができる。例えば、移動平均線が平坦でRSIにダイバージェンスが現れた場合、トレンド反転が近いことを示唆することが多い。

4. ストップロス参照レベル ロングポジションを取る場合、価格が10日移動平均線と10日間の最安値を下回ったら、すぐに損切りします。ショートポジションの場合は逆です。こうすることで主観的な判断に頼らず、市場の動きに従います。

移動平均の最大のピット

それは過去の価格を使用しており、自然に遅れています。100MAは100日のデータをカバーし、最近の変動に対して鈍感ですが、5MAはあまりにも敏感で、偽の突破に引っかかりやすいです。

牛市において移動平均線に従って売買するのは間違いではありませんが、熊市やレンジ相場では、移動平均線が頻繁に偽のシグナルを出すことがあります。

主な推奨事項

✓ 完璧な指標はなく、最適化された取引システムのみがある ✓ 複数の移動平均線の組み合わせでトレンドを判断し、一つだけを見るのはやめましょう。 ✓ 移動平均線と出来高、ローソク足の形状、オシレーター指標を組み合わせると良い。 ✓ 自分の取引スタイルに合った周期を見つけるために定期的にバックテストを行う（必ずしも標準の5/10/20/60ではない） ✓ 厳格にストップロスルールを実行し、移動平均線を過信しないでください

言い換えれば、移動平均線はトレンドを確認するためのツールであり、聖杯ではありません。利益を上げるのはやはりリスク管理と規律です。