Средние линии действительно так хороши? 5 ям, которые должен знать трейдер

Question

Многие люди, только что вошедшие на рынок, становятся жертвами идеи “покупать на паттерне золотой крест и продавать на кресте смерти”, в результате чего они часто упускают возможности или оказываются в ловушке. Я объясню этот самый простой индикатор - скользящую среднюю.

Скользящая средняя - это просто среднее значение

5-дневная скользящая средняя = цена закрытия за последние 5 дней ÷ 5, просто и понятно. 10MA, 20MA, 60MA, 240MA аналогично, это арифметическое среднее исторических цен.

Три основных алгоритма: SMA (простое скользящее) придает всем ценам одинаковый вес; WMA и EMA предпочитают недавние цены, реагируя более чувствительно. Краткосрочные трейдеры чаще используют EMA, так как он быстрее фиксирует сигналы разворота цен.

Как использовать, чтобы не потерять

1. Паттерн бычьего/медвежьего рынка

Краткосрочная скользящая средняя (5/10MA) находится выше среднесрочной (20/60MA) и долгосрочной (240MA) = бычий тренд, можно рассмотреть возможность покупки.
Напротив, это медвежья позиция, осторожно открывайте длинные позиции или рассматривайте возможность открытия коротких позиций

2. Паттерн золотой крест vs крест смерти

Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю = “паттерн золотой крест” (сигнал на покупку)
Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю вниз = “крест смерти” (сигнал на продажу)

Но следует отметить: это все запаздывающие сигналы, рынок уже прошел определенный путь, прежде чем отреагировать.

3. Совмещение с другими индикаторами Просто следя за скользящими средними, легко попасть в ловушку. В сочетании с RSI, MACD и формациями свечей можно повысить вероятность выигрыша. Например, когда скользящие средние выравниваются, а RSI показывает дивергенцию, это часто предвещает скорое разворот тренда.

4. Уровень стоп-лосса При длинной позиции, если цена падает ниже 10-дневной скользящей средней + минимальной точки за 10 дней, немедленно фиксируйте убытки. При короткой позиции наоборот. Так вы не зависите от субъективных суждений, позволяя рынку говорить.

Самая большая ловушка скользящей средней

Он использует прошлую цену, что по своей природе запаздывает. 100MA охватывает данные за 100 дней и медленно реагирует на недавние колебания; но 5MA слишком чувствителен и легко может быть обманут ложными прорывами.

В бычьем рынке следовать за скользящими средними не ошибочно, но в медвежьем рынке или в боковом тренде скользящие средние будут часто давать ложные сигналы.

Основные рекомендации

✓ Нет идеальных индикаторов, есть только оптимизированные торговые системы ✓ Используйте комбинацию нескольких скользящих средних для определения тренда, не смотрите только на одну. ✓ Скользящие средние в сочетании с объемом торгов, моделями свечей и колебательными индикаторами работают лучше. ✓ Регулярное тестирование для нахождения подходящего для своего стиля торговли периода (это не обязательно стандартные 5/10/20/60) ✓ Строго следуйте правилам стоп-лосса, не доверяйте скользящим средним слишком сильно.

Говоря проще, скользящая средняя — это инструмент, который помогает вам подтвердить тренд, а не святой Грааль. Заработок все еще зависит от управления рисками и дисциплины.