Парадокс StochRSI: Индикатор индикатора, который может быть слишком умным для своего блага

Я провел бесчисленное количество бессонных ночей, уставившись на графики, и позвольте мне сказать вам — StochRSI это тот двусторонний меч, который каждый трейдер любит ненавидеть. Созданный Кроллом и Чанде в '94, этот индикатор-индикатора по сути берет значения RSI и применяет к ним стохастическую формулу, создавая нечто, что должно быть умнее обоих своих родителей.

Но действительно ли это так? Я наблюдал, как этот чертов осциллятор скачет между 0 и 1 ( или 0 и 100, если вам больше нравится нарядная версия ), обещая ранние сигналы, которые обычный RSI просто не улавливает. И, конечно же, когда он опускается ниже 0.2, я начинаю радоваться перепроданным условиям. Когда он взлетает выше 0.8, я думаю, что все перекуплено. Центрированная линия на уровне 0.5 становится моей северной звездой.

Вот формула, о которой они не хотят, чтобы вы слишком долго думали:

StochRSI = (Текущий RSI - Минимальный RSI)/(Максимальный RSI - Минимальный RSI)

Но торговать только на основе этой вещи? Чистое безумие. Именно чувствительность, которая делает StochRSI привлекательным, делает его опасным. В то время как традиционные платформы рекомендуют его с настройками на 14 периодов (, будь то минуты, часы или дни в зависимости от вашего временного интервала ), я обнаружил, что эта вещь генерирует так много ложных сигналов, что вы разоритесь, следуя им всем.

Правда в том, что на криптовалютных рынках этот индикатор может быть патологическим лжецом. Это как тот друг, который всегда утверждает, что знает кого-то знаменитого — иногда говорит правду, но в основном полон пустословия. Вот почему трейдеры накладывают 3-дневную SMA на него в качестве сигнальной линии, отчаянно пытаясь отфильтровать шум.

Самая большая шутка? В то время как обычный RSI считается медленным и стабильным, StochRSI скачет, как будто выпил десять эспрессо. Конечно, он дает больше торговых возможностей, но сколько из них являются реальными возможностями против дорогостоящих ловушек?

Я узнал на собственном опыте, что использование этого индикатора в изоляции — финансовое самоубийство. Рынки — особенно криптовалютные — слишком чертовски волатильны, чтобы один единственный индикатор мог уловить значимые паттерны. Когда все используют один и тот же инструмент, ожидая одинаковых результатов, большие деньги уже на три шага впереди.

Если вы должны использовать StochRSI, сочетайте его с подтверждением ценового действия, анализом объема или чем-то еще, что может подтвердить то, что он вам говорит. В противном случае вы просто азартно играете с более красивыми кубиками.