Что такое объем на балансе (OBV)?

OBV (OBV) - это предсказательный инструмент, который я использую для прогнозирования движения цен активов, сосредоточившись на изменениях объема. Меня fascinирует то, как работает этот композитный индикатор - он по сути добавляет объем в дни роста и вычитает объем в дни падения, чтобы оценить давление на покупку и продажу.

В моем торговом опыте, когда цена актива закрывается выше, чем предыдущая закрытие, весь 24-часовой объем считается "восходящим объемом". Напротив, когда цены закрываются ниже, объем этого дня становится "нисходящим объемом". Я заметил, что OBV работает только на рынках с объемом обмена - так же, как и другие индикаторы, основанные на объеме, такие как осциллятор Клингера, индекс денежного потока и индекс отрицательного объема.

Джозеф Гранвилл создал эту метрику, и я думаю, что его основная идея была блестящей - объем действительно движет финансовыми рынками, а движение цен в первую очередь основано на объеме. Он полагал, что если объем на рынке резко увеличится, цена в конечном итоге совершит значительное движение (либо вверх, либо вниз).

Когда я ищу возможности для прорыва, я обнаружил, что наблюдение за ценами закрытия особенно полезно, так как они являются основными игроками в анализе OBV. Но я уже попадал в ловушку - OBV может стать совершенно бесполезным в периоды резких всплесков объема. В такие моменты лучше подождать, пока не закончится период расчетов.

Обратные тренды можно предсказать с помощью сигналов дивергенции. Они основаны на концепции, что объем предшествует цене (похожей на сам OBV). Когда OBV падает или закрывается ниже своего предыдущего минимума, формируется медвежья дивергенция. Бычая дивергенция происходит, когда OBV растет и закрывается с более высокой ценой закрытия, чем его предыдущий закрытие.

Но позвольте мне вас предупредить - OBV сам по себе недостаточен для прогнозирования рыночных трендов. Слишком многие трейдеры полагаются только на этот индикатор и терпят убытки, когда рынок ведет себя не так, как ожидалось.

Отказ от ответственности: Содержит мнения третьих сторон. Не является финансовым советом. Может включать спонсируемый контент.