İşlem Sistemi: Kendinize Uygun Kar Modelini Bulun

Ticaret sistemi esasen bir dizi operasyon kuralıdır, insan-makine etkileşim sistemine veya koşullu refleks mekanizmasına benzer. Giriş, çıkış, zarar durdurma, kar alma gibi tam sinyal kurallarını içerir.

Ticaret sistemleri hakkında bazı yaygın yanlış anlamalar vardır: Bazıları sadece bir ticaret sistemi olduğunda kâr elde edilebileceğini düşünmektedir; bazıları mevcut sistemlerin yeterince iyi olmadığını ve bu nedenle aşırı getiri elde edilemeyeceğine inanmaktadır; bazıları ise kesin kazanç sağlayan sihirli bir sistemin var olduğuna inanmaktadır.

Aslında, sonsuza dek kar sağlayan bir ticaret sistemi yoktur. İyi bir sistem olsa bile, kullanıcının güçlü bir icra yeteneğine sahip olması gerekir. Herkes kendi ticaret sistemini bulmalı ve standart bir "iyi" sistem peşinde koşmamalıdır.

Ticaret sistemi, askeri rehberlik düşüncesine benzer, stratejik bir düzeydedir. Her savaşta zafer garantileyemez, ancak korkunç bir yenilgiyi önleyebilir ve fırsatları koruyabilir. "Operasyon düşüncesi" ve "operasyon stratejisi" muharebe düzeyine aittir, belirli ticaret eylemleri ise taktik düzeydedir.

Ticaret sisteminin temel göstergesi "kâr-zarar oranı"dır, yani ortalama kâr miktarının ortalama zarar miktarına bölünmesiyle elde edilir. Kâr-zarar oranı en az 2,3 olması geçer kabul edilir, 5 ve üstü ise mükemmel kabul edilir. Kendi uzun vadeli kullandığınız sistemin kâr-zarar oranını hesaplamanız, etkinliğini değerlendirmek için önerilir.

Bir ticaret sistemi tasarlamadan önce, yatırım amacı, beklenen getiri oranı, risk toleransı gibi unsurların netleştirilmesi gerekmektedir. Tamamlayıcı bir sistem, döngü belirleme, işlem düşüncesi, varlık seçimi, zamanlama, alım satım kuralları, sermaye yönetimi, risk kontrolü gibi unsurları içermelidir.

Boğa piyasasında, varlık seçimi son derece önemlidir. Büyük fon yöneticileri zamanlamadan ziyade varlık seçimine daha çok güveniyorlar. Varlık seçerken likidite, konu, zincir üzerindeki veriler gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Zamanlama ve alım satım kuralları piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde ayarlanmalıdır, ancak alım teknik alım noktalarına dayanarak yapılmalıdır, satış ise belirli bir öngörü gerektirir. Fon yönetimi, kâr koruma, pozisyon açma stratejileri gibi unsurları içerir ve kaldıraç kullanımını da dikkate almak gerekir. Risk kontrolü yatırım güvenliğini sağlamak için son savunma hattıdır.

Ticaret sisteminin temeli, net giriş ve çıkış sinyalleri sağlamak ve ticaret davranışlarını düzenlemektir. Basit bir hareketli ortalama stratejisi bile, duygusal işlemleri önlemeye yardımcı olabilir. Ortalama yatırımcılar için, anahtar, etkili ve çok basit veya karmaşık olmayan bir sistemi bulmaktır.

Granville'in Sekiz Kuralı, hareketli ortalamalara dayanan klasik bir basit ticaret sistemidir ve alım satım zamanlamasını belirler. Ancak pratikte, farklı piyasalara göre ayarlamalar yapılması gerekmektedir.