數字資產ETF上市 時序數據庫助力金融交易新機遇

數字資產市場迎來新機遇

香港數字資產ETF近期正式上市,爲數字資產市場注入新動力,也爲投資者帶來新的投資選擇。數字資產作爲一種新興投資品種正在全球範圍內快速發展。

過去一個月,主流數字資產如BTC、ETH經歷了劇烈波動,預示着新一輪牛市可能已經開啓。這不僅吸引了大量投資者關注,也對交易平台的技術能力提出了更高要求。

數據處理面臨的挑戰

數字貨幣交易市場與傳統金融市場有很大不同。全天候不間斷交易每天產生超過10TB的行情數據,且仍在持續增長。不同幣種之間的數據量極不平衡,頭部資產佔據絕大部分。

此外,不同幣種的盤口行情數據深度差異巨大,從十幾檔到上千檔不等。更爲棘手的是,數字貨幣價格波動劇烈,對系統延時要求極高。任何細微延遲都可能導致交易失敗,給投資者造成巨大損失。

時序數據庫的優勢

面對這些挑戰,時序數據庫成爲了金融交易平台、量化投資基金進行數據存儲和處理的理想方案。時序數據庫專爲處理時間序列數據而設計,能高效存儲和查詢海量數據。其優勢在於能快速處理大量數據寫入和查詢請求,滿足數字貨幣交易市場的實時數據需求。

時序數據庫可以有效壓縮時間序列數據,降低存儲成本。並且能高效查詢歷史數據,支持各種復雜的時間序列分析。憑藉這些優勢,時序數據庫已被傳統金融機構廣泛應用,爲平台的安全穩定運行提供了堅實基礎。

在應用場景方面,金融機構可以利用技術分析方法,通過圖表、數據分析等手段對市場價格變化趨勢做出預測,輔助交易決策。由於技術分析只研究價格,不關注資產類型,因此適用於各類交易市場。在加密貨幣形成交易市場後,技術分析成爲重要環節。

常用技術指標分析

下面將介紹9種常用的技術指標,並說明如何通過實時計算實現這些指標,最後將它們組合成一個數字貨幣交易儀表盤。通過這些可視化儀表盤,我們可以識別市場趨勢、觀察價格波動、探索市場結構,爲決策提供更全面的參考。

本次展示採用某時序數據庫完成指標的實時計算。該數據庫是一款基於高性能時序數據庫的實時計算分析平台,具有輕便、一站式和計算性能強等特點,其可擴展的可視化能力,能夠幫助用戶方便地構建交互式儀表盤。

目前該數據庫在傳統金融領域已爲百餘家機構提供數據計算服務。在數字資產領域也服務了交易所、做市商等多家機構。

8種常用技術指標

市場上的技術指標高達100多種。我們將選取包括滑動平均價格、K線、動量震蕩、布林帶等最常用的9種技術指標。

滑動平均價格

滑動平均價格又稱移動平均線,是通過計算某段時間內的平均價格生成的曲線,通常用於識別趨勢轉折點、支撐位和阻力位。使用內置函數,可以快速計算出滑動平均價格指標。

K線圖

K線是最重要的技術指標之一,多根K線圖連接在一起,形成價格走勢線。我們可以通過代碼實現K線的實時計算。

相對強弱指數

相對強弱指數用於衡量價格變動速度和幅度,基於一定時間段內價格漲和下跌的平均變化計算。該指標可識別交易市場的超買和超賣趨勢,是最受歡迎的震蕩指標之一。

平滑異同平均線

MACD利用收盤價的短期指數移動平均線與長期指數移動平均線之間的聚合與分離狀況,對買進、賣出時機作出研判。它是一種趨向類指標,對震蕩行情有很好的應用效果。

布林帶

布林帶指標通過在價格圖表上繪制中軌(移動平均線)以及上下兩條標準差線,來顯示價格的波動範圍和趨勢。它常用於分析市場波動性、確認趨勢方向以及識別買賣信號。

交易對之間的相關性

通過計算不同交易對之間的價格相關性,可以分析不同數字資產之間的關聯程度。

實時交易表

實時交易信息作爲最基礎的數據,可以幫助判斷當前交易對中的實際交易情況,如買賣雙方情緒、多空力量對比等。

實時成交額

實時成交額指標說明了交易市場的活躍度以及資金規模,有助於了解市場情緒。

時序數據庫的性能優勢

時序數據庫在海量數據處理、復雜指標計算、多表關聯查詢、實時數據分析、金融衍生品估值、分布式計算和高並發計算等方面表現出色:

• 可在毫秒級完成27億行數據的查詢和聚合計算
• 秒級完成2億條數據的兩兩相關性計算
• 亞秒級完成近1億條數據的多表關聯
• 毫秒級計算復雜金融因子
• 30秒內完成65億條高頻數據的降頻處理
• 支持多檔行情數據的高效存儲,壓縮比達10:1
• 可實時計算全市場K線和因子
• 秒級完成100萬外匯合約估值
• 秒級完成10億數據的分布式線性回歸

這些能力賦予了用戶實時洞察數據、快速發現規律、輔助決策的能力,使時序數據庫成爲新一代數據基礎設施的重要組成。

結語

隨着ETF獲得監管機構審批,數字資產正進入"機構時代"。時序數據庫憑藉高性能優勢,可全面記錄數字資產的生命週期。通過對歷史數據的分析,有助於交易者洞察市場趨勢,預測未來走向並開發高效交易策略,爲數字資產的投資、交易和管理提供強有力的數據支撐。