数字资产ETF上市 时序数据库助力金融交易新机遇

数字资产市场迎来新机遇

香港数字资产ETF近期正式上市,为数字资产市场注入新动力,也为投资者带来新的投资选择。数字资产作为一种新兴投资品种正在全球范围内快速发展。

过去一个月,主流数字资产如BTC、ETH经历了剧烈波动,预示着新一轮牛市可能已经开启。这不仅吸引了大量投资者关注,也对交易平台的技术能力提出了更高要求。

数据处理面临的挑战

数字货币交易市场与传统金融市场有很大不同。全天候不间断交易每天产生超过10TB的行情数据,且仍在持续增长。不同币种之间的数据量极不平衡,头部资产占据绝大部分。

此外,不同币种的盘口行情数据深度差异巨大,从十几档到上千档不等。更为棘手的是,数字货币价格波动剧烈,对系统延时要求极高。任何细微延迟都可能导致交易失败,给投资者造成巨大损失。

时序数据库的优势

面对这些挑战,时序数据库成为了金融交易平台、量化投资基金进行数据存储和处理的理想方案。时序数据库专为处理时间序列数据而设计,能高效存储和查询海量数据。其优势在于能快速处理大量数据写入和查询请求,满足数字货币交易市场的实时数据需求。

时序数据库可以有效压缩时间序列数据,降低存储成本。并且能高效查询历史数据,支持各种复杂的时间序列分析。凭借这些优势,时序数据库已被传统金融机构广泛应用,为平台的安全稳定运行提供了坚实基础。

在应用场景方面,金融机构可以利用技术分析方法,通过图表、数据分析等手段对市场价格变化趋势做出预测,辅助交易决策。由于技术分析只研究价格,不关注资产类型,因此适用于各类交易市场。在加密货币形成交易市场后,技术分析成为重要环节。

常用技术指标分析

下面将介绍9种常用的技术指标,并说明如何通过实时计算实现这些指标,最后将它们组合成一个数字货币交易仪表盘。通过这些可视化仪表盘,我们可以识别市场趋势、观察价格波动、探索市场结构,为决策提供更全面的参考。

本次展示采用某时序数据库完成指标的实时计算。该数据库是一款基于高性能时序数据库的实时计算分析平台,具有轻便、一站式和计算性能强等特点,其可扩展的可视化能力,能够帮助用户方便地构建交互式仪表盘。

目前该数据库在传统金融领域已为百余家机构提供数据计算服务。在数字资产领域也服务了交易所、做市商等多家机构。

8种常用技术指标

市场上的技术指标高达100多种。我们将选取包括滑动平均价格、K线、动量震荡、布林带等最常用的9种技术指标。

滑动平均价格

滑动平均价格又称移动平均线,是通过计算某段时间内的平均价格生成的曲线,通常用于识别趋势转折点、支撑位和阻力位。使用内置函数,可以快速计算出滑动平均价格指标。

K线图

K线是最重要的技术指标之一,多根K线图连接在一起,形成价格走势线。我们可以通过代码实现K线的实时计算。

相对强弱指数

相对强弱指数用于衡量价格变动速度和幅度,基于一定时间段内价格上涨和下跌的平均变化计算。该指标可识别交易市场的超买和超卖趋势,是最受欢迎的震荡指标之一。

平滑异同平均线

MACD利用收盘价的短期指数移动平均线与长期指数移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判。它是一种趋向类指标,对震荡行情有很好的应用效果。

布林带

布林带指标通过在价格图表上绘制中轨(移动平均线)以及上下两条标准差线,来显示价格的波动范围和趋势。它常用于分析市场波动性、确认趋势方向以及识别买卖信号。

交易对之间的相关性

通过计算不同交易对之间的价格相关性,可以分析不同数字资产之间的关联程度。

实时交易表

实时交易信息作为最基础的数据,可以帮助判断当前交易对中的实际交易情况,如买卖双方情绪、多空力量对比等。

实时成交额

实时成交额指标说明了交易市场的活跃度以及资金规模,有助于了解市场情绪。

时序数据库的性能优势

时序数据库在海量数据处理、复杂指标计算、多表关联查询、实时数据分析、金融衍生品估值、分布式计算和高并发计算等方面表现出色:

• 可在毫秒级完成27亿行数据的查询和聚合计算
• 秒级完成2亿条数据的两两相关性计算
• 亚秒级完成近1亿条数据的多表关联
• 毫秒级计算复杂金融因子
• 30秒内完成65亿条高频数据的降频处理
• 支持多档行情数据的高效存储,压缩比达10:1
• 可实时计算全市场K线和因子
• 秒级完成100万外汇合约估值
• 秒级完成10亿数据的分布式线性回归

这些能力赋予了用户实时洞察数据、快速发现规律、辅助决策的能力,使时序数据库成为新一代数据基础设施的重要组成。

结语

随着ETF获得监管机构审批,数字资产正进入"机构时代"。时序数据库凭借高性能优势,可全面记录数字资产的生命周期。通过对历史数据的分析,有助于交易者洞察市场趋势,预测未来走向并开发高效交易策略,为数字资产的投资、交易和管理提供强有力的数据支撑。