Bitwise Asesores: Las características de fluctuación del mercado muestran que los traders creen que habrá un rápido rebote, la volatilidad puede continuar manteniéndose en niveles altos.

BlockBeats informa que el 23 de noviembre, el asesor de Bitwise, Jeff Park, publicó en las redes sociales que un fenómeno digno de seguir en la reciente venta es que las características de volatilidad del mercado se asemejan más a la “pegajosidad del precio de ejercicio” en lugar de la “pegajosidad del Delta”. (Esto indica que esta venta no es impulsada por la cobertura dinámica mecánica de los creadores de mercado, sino por la opinión y el comportamiento concentrados de los participantes del mercado sobre puntos de precio específicos (precio de ejercicio). Esto es completamente diferente del rendimiento del mercado durante el “día de liberación”. Esta característica emite dos señales posibles: primero, los traders creen que el mercado podría experimentar un rápido rebote; segundo, la volatilidad seguirá manteniéndose en niveles altos.