Hareketli ortalamalar gerçekten bu kadar mı sihirli? Traderların bilmesi gereken 5 tuzak

Birçok insan piyasaya yeni girdiğinde “ortalama çizgisi golden cross desen al, death cross sat” bu söylemle beyinleri yıkanıyor, sonuç olarak sık sık kaçırıyor veya hapsolmuş oluyorlar. Ben de ortalama çizgisinin en temel göstergesini derinlemesine anlatacağım.

Hareketli ortalama bir ortalamadır

5 günlük ortalama = son 5 gün kapanış fiyatı ÷ 5, basit ve anlaşılır. 10MA, 20MA, 60MA, 240MA aynı şekilde, hepsi tarihsel fiyatların aritmetik ortalamasıdır.

Üç ana akım algoritma: SMA (Basit Hareketli) tüm fiyatlara eşit ağırlık verir; WMA ve EMA ise son dönem fiyatlarına öncelik verir, daha duyarlıdır. Kısa vadeli yatırımcılar genellikle EMA kullanır çünkü fiyat dönüş sinyallerini daha hızlı yakalar.

Nasıl kullanmalıyım ki kaybetmeyeyim

1. Boğa/Bear sıralaması

• Kısa vadeli ortalamalar (5/10MA) orta vadeli (20/60MA) ve uzun vadeli (240MA) ortalamaların üzerinde = Boğa trendi, alım düşünülebilir.
• Aksi takdirde boğa, temkinli bir şekilde uzun pozisyon almak veya kısa pozisyon düşünmek.

2. Altın Kesişimi vs Ölüm Kesişimi

• Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan kesiyor = “altın kesişim” (alış sinyali)
• Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamayı aşağıdan kesiyor = “death cross” (satış sinyali)

Ama dikkat edin: Bunlar gecikmeli sinyallerdir, piyasa bir süre hareket ettikten sonra tepki verir.

3. Diğer göstergelerle birleştirme Sadece ortalama çizgilere bakmak hapsolmuş olmayı kolaylaştırır. RSI, MACD ve mum şekilleri ile birleştirildiğinde kazanma oranını artırabilir. Örneğin, ortalama çizgiler düzleştiğinde ve RSI sapması ortaya çıktığında, genellikle trendin tersine döneceğini gösterir.

4. Zarar Durdurma Referans Seviyesi Uzun pozisyonda, eğer fiyat 10 günlük hareketli ortalamanın altına düşerse + son 10 gün içindeki en düşük nokta, hemen zararı durdurun. Kısa pozisyonda tersini uygulayın. Böylece öznel değerlendirmelere güvenmeden, piyasanın ne söylediğine odaklanın.

Hareketli Ortalamaların En Büyük Tuzakları

Geçmiş fiyatları kullanıyor, doğası gereği gecikmeli. 100MA, 100 günlük veriyi kapsar ve yakın dönemdeki dalgalanmalara karşı tepkisi yavaştır; ancak 5MA çok hassas olup sahte kırılımlara kapılmak kolaydır.

Boğa piyasasında hareketli ortalamalarla alım satım yapmak yanlış değil, ancak ayı piyasasında veya dalgalı piyasalarda hareketli ortalamalar sık sık yanıltıcı sinyaller verebilir.

Temel Öneriler

✓ Mükemmel bir gösterge yoktur, sadece optimize edilmiş bir ticaret sistemi vardır. ✓ Trendi belirlemek için birden fazla hareketli ortalama kullanın, sadece bir tanesine bakmayın
✓ Hareketli ortalamalar, işlem hacmi, mum çubuğu şekilleri ve osilatör göstergeleri ile birlikte kullanıldığında daha etkilidir. ✓ Kendi ticaret stilinize uygun periyodu belirlemek için düzenli geri test yapın (mutlaka standart 5/10/20/60 değil). ✓ Zarar durdurma kurallarını sıkı bir şekilde uygulayın, hareketli ortalamalara aşırı güvenmeyin.

Açıkça söylemek gerekirse, hareketli ortalama trendi doğrulamanıza yardımcı olan bir araçtır, bir kutsal kâse değildir. Para kazanmak, yine de risk yönetimi ve disipline bağlıdır.