Застосування MACD — короля індикаторів

Чому MACD — король індикаторів?

MACD вважають ключовим індикатором для трейдерів ф’ючерсами і базовим інструментом для інвесторів, які лише починають вивчати технічний аналіз. Завдяки своїй універсальності та значенню у системі технічних індикаторів MACD часто називають «королем індикаторів».

Чому MACD відіграє важливу роль?

1. Це найпопулярніший індикатор, який підтвердив свою ефективність і практичність для відображення ринкових тенденцій.
2. MACD є осцилятором, що базується на експоненціальній ковзній середній EMA, тому він ефективний як для прогнозування трендів, так і для аналізу коливальних ринків.
3. Дивергенцію за MACD вважають одним із найдієвіших методів технічного аналізу, що дозволяє трейдерам «купувати на дні та продавати на піку».
4. MACD широко застосовують для визначення оптимального часу відкриття і закриття позицій. Його використовують для вибору моменту купівлі/продажу активів та оцінки балансу між лонгами і шортами на ринку.

Що таке індикатор MACD?

MACD (Moving Average Convergence Divergence — Схождення/розходження ковзних середніх) у китайській термінології “指数平滑异同移动平均线”. Його створив Джеральд Аппел (Gerald Apple).

MACD складається з трьох компонентів: DIF (різниця), DEA (середня різниця) та BAR (стовпчикова гістограма). На ілюстрації нижче DIF — це біла, або «швидка» лінія. DEA («повільна» лінія) — жовта. Початковий MACD мав лише ці дві лінії, і їхнє зближення чи розходження дозволяє визначати ринкову тенденцію.

Третій елемент — стовпчикова гістограма (BAR) — з’явився пізніше, коли MACD набув популярності. BAR, або «червоні й зелені стовпчики», не мають самостійної цінності, а допомагають спостерігати відстань між двома основними лініями і виконують допоміжну функцію в аналізі.

Застосування

(1) Взаємне розташування DIF і DEA

1. Якщо і DIF, і DEA більші за 0 (вище осі 0) і спрямовані вгору — ринок перебуває у зростаючому тренді, і трейдеру варто утримувати або нарощувати позиції.
2. Якщо і DIF, і DEA менші за 0 (нижче осі 0) і рухаються вниз — домінують продавці, тож слід продавати або займати вичікувальну позицію.
3. Якщо DIF і DEA більші за 0, але обидві падають — бичачий тренд слабшає, наближається ведмежий ринок, тому варто продавати або очікувати.
4. Якщо DIF і DEA менші за 0, але обидві зростають — ринок готується до відновлення, трейдер може утримувати позиції або купувати активи.

(2) Перетин ліній DIF та DEA

1. Якщо DIF та DEA вище осі 0, і DIF перетинає DEA вгору — ринок активізується, ціна активу зростає. Трейдер може інвестувати або утримувати позиції, очікуючи подальшого зростання. Такий перетин називають MACD «золотий хрест». Ілюстрація нижче:

2. Якщо DIF та DEA нижче осі 0, і DIF перетинає DEA вгору — ринок готується до зростання, ціна припиняє падіння і розвертається. Це гарний момент для купівлі чи утримання позицій. Такий перетин також є MACD «золотим хрестом». Ілюстрація нижче:

3. Якщо DIF та DEA вище осі 0, але DIF перетинає DEA вниз — бичачий тренд завершується, починається ведмежий ринок, ціна падає, тож час закривати позиції. Цей перетин — MACD «хрест смерті».
4. Якщо DIF та DEA нижче осі 0, і DIF перетинає DEA вниз — назріває новий спад, ціни продовжують падати, тому потрібно позбутися активів або очікувати. Це ще одна форма MACD «хресту смерті».

(3) Дивергенція

1. Дивергенція на дні Дивергенція — це ситуація, коли ціна встановлює новий максимум (мінімум), а індикатор цього не відображає. При дивергенції на дні ціна оновлює мінімум, а DIF — ні. Бичача дивергенція сигналізує про посилення купівельного тиску, який може призвести до нового етапу росту. Така дивергенція — сигнал розвороту на дні, але для підтвердження тренду слід використовувати додаткові технічні індикатори, наприклад, пробиття лінії тренду чи 30-денної ковзної середньої. Ілюстрація нижче:

2. Дивергенція на вершині (ведмежа дивергенція) Дивергенція на вершині — це розбіжність між ціною та DIF, коли ціна досягає нового максимуму, а DIF — ні. Така дивергенція сигналізує про зміну тренду з бичачого на ведмежий, тобто ціна вже досягла піку, і можна відкривати шорт-позиції. Хоча дивергенція на вершині передбачає ймовірний розворот, у торгівлі необхідно підтверджувати тренд додатковими індикаторами, такими як пробиття трендової лінії чи 30-денної ковзної середньої.

Можливі проблеми

1. Дивергенція за дивергенцією. Початківці часто обирають дивергенцію як індикатор для визначення розвороту тренду і отримання прибутку на «дні» та «піку».

Досвідчені інвестори також використовують аналіз дивергенції, але розуміють його складність: трапляються ситуації, коли «вершини накладаються на вершини, дна — на дна, а дивергенція слідує за дивергенцією». Сильний тренд рідко завершується швидко. Теорія дивергенції може допомогти спрогнозувати пікові чи мінімальні ціни, але слід пам’ятати: дивергенції можуть виникати послідовно, і після двох поспіль ціна повертається до попереднього тренду.

2. Механічне застосування індикатора. Типова помилка для новачків — надмірна залежність від індикатора після кількох успішних угод і сприйняття його як «універсального інструмента» для всіх ринкових ситуацій. Наслідок — збитки, іноді понад 100 %. Механічне використання будь-якого індикатора без розуміння ринкових умов неефективне. Оптимально — поєднувати фундаментальний і технічний аналіз, формувати системну аналітичну базу та аналізувати ринок з різних точок зору. Лише так можна підвищити успішність у волатильному середовищі.

Підсумки

MACD — «король індикаторів» і обов’язковий інструмент для кожного трейдера. Його важливо освоїти для глибшого розуміння ринку, але потрібно враховувати й обмеження індикатора щодо відображення ринкових настроїв. Тому MACD слід застосовувати разом з іншими технічними інструментами для точного визначення тренду.

Зареєструйтеся на платформі Gate Futures та розпочніть торгівлю!

Відмова від відповідальності

Звертаємо вашу увагу, що цей матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за інвестиційні рішення, прийняті на основі цієї інформації. Дані щодо технічного аналізу, ринкових оцінок, торгових стратегій і досвіду трейдерів не слід розглядати як рекомендацію для інвестування. Інвестування пов’язане з ризиками та невизначеністю, і ця стаття не гарантує отримання прибутку.